交易所个股期权业务测试--100分

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1、窗体顶端个股期权业务知识模拟测试试卷满分:100得分:100一、单选题(共100分)1.假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为(5分,试题编号：2807)得分5A0.2B-0.2C5D-52.某投资者买入现价为35元的股票，并以2元价格卖出了两个月后到期、行权价格为33元的认购期权，则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股(5分,试题编号：2852)得分5A33元B35元C37元D39元3.假设乙股票的当前价格为25元，行权价为26元内的认沽期权的市场价格为2.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元(5分,试题编号

2、：2863)得分5A0；2.5B1；1C1；1.5D1.5；14.当A股票期权合约触及限开仓条件时，交易所会对限制该类认购期权的交易，关于对期权交易的限制，以下哪项正确（）(5分,试题编号：2836)得分5A限制所有交易B限制卖出开仓与买入开仓，但不限制备兑开仓C限制卖出开仓，但不限制买入开仓以及备兑开仓D限制买入开仓，但不限制卖出开仓以及备兑开仓5.在其他条件不变的情况下，当标的股票价格升高时，认沽期权的权利金会(5分,试题编号：2854)得分5A上涨B不变C下跌D不确定6.某投资者判断甲股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为45元的认购

3、期权，权利金为1元/股。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是股票价格为(5分,试题编号：2787)得分5A44元B45元C46元D47元7.当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的价格（），买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。(5分,试题编号：2734)得分5A越高；越高B越高；越低C越低；越高D越低；越低8.下面关于期权和期货的描述错误的是(5分,试题编号：2860)得分5A当事人的权利义务不同B收益风险不同C保证金制度相同D都是标准化的产品9.上交所个股期权标的资产是(5分,试题编号：284

4、0)得分5A股票或ETFB期货C指数D实物10.备兑开仓更适合预期股票价格（）或者小幅上涨时采取。(5分,试题编号：2845)得分5A大幅上涨B大幅下跌C变化较大D基本保持不变11.关于认沽期权买入开仓交易目的，说法错误的是(5分,试题编号：2792)得分5A为锁定已有收益B规避股票价格下行风险C看多市场，进行方向性交易D看空市场，进行方向性交易12.以下对卖出认购期权策略收益描述正确的是(5分,试题编号：2789)得分5A当标的证券价格高于行权价可以获得更多的收益B当标的证券价格低于行权价越多，可以获得更多的收益C当标的证券的价格高于行权价，可

5、以获得全部权利金D当标的证券的价格低于行权价，可以获得全部权利金13.目前，根绝上交所期权业务方案，一级投资人可以进行(5分,试题编号：2835)得分5A备兑开仓+买入开仓B备兑开仓+保险策略C保险策略+卖出开仓D买入开仓+卖出开仓14.认购期权买入开仓的成本是(5分,试题编号：2783)得分5A支付的权利金B股票初始价格C执行价格D股票到期价格15.某投资者判断甲股票价格将会持续下跌，因此买入一份执行价格为65元的认沽期权，权利金为1元/股。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）(5分,试题编号：2806)得分5A股票价格为64元B股票价格为

6、65元C股票价格为66元D股票价格为67元16.在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会(5分,试题编号：2747)得分5A上涨、上涨B上涨、下跌C下跌、上涨D下跌、下跌17.关于上交所的限购制度，以下叙述正确的是(5分,试题编号：2757)得分5○A个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过其在证券公司自有资金和自由现货证券资产（不含信用资产）的15%。B个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过其前6个月（指定交易在该公司不足6个月，按实际日期计算）日均持有沪市市值的15%。C上交所期权交易对机构投资者实

7、行限购制度，即规定机构投资者期权买入开仓的资金规模不得超过其在证券公司账户净资产的一定比例。●D上交所期权交易对个人投资者实行限购制度，即规定个人投资者期权买入开仓的资金规模不得超过其在证券公司账户净资产的一定比例。18.当标的股票发生分红时，对于备兑开仓有何影响(5分,试题编号：2775)得分5A没有影响B行权价不变C合约单位不变D可能由于备兑证券数量不足而遭强行平仓19.在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率下降，认沽期权的权利金会(5分,试题编号：2844)得分5A上涨B不变C下跌D不确定20.对一级投资者的保险策略开仓要求是(5分,试题

8、编号：2857)得分5A必须持有足额的认购期权合约B必须持有足额的认沽期权合约C必须持有足额的标的股票D必须提供足额的保证金窗体底端