国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

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1、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2017年第3季度报告国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日第1页共14页国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年10月

2、24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况2.1基金产品概况基金简称国泰黄金ETF联接基金主代码000218基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年4月13日报告期末基金份额总额46,798,7

3、35.08份投资目标紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。投资策略本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪，追求日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的2国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2017年第3季度报告方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标ETF

4、基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。业绩比较基准上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%风险收益特征本基金主要投资对象为国泰黄金ETF，预期风险收益水平与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基

5、金的基金简称国泰黄金ETF联接A国泰黄金ETF联接C下属分级基金的交易代码000218004253报告期末下属分级基金的份45,779,755.59份1,018,979.49份额总额2.1.1目标基金基本情况基金名称国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金主代码518800基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年7月18日基金份额上市的证券交易上海证券交易所所上市日期2013年7月29日基金管理人名称国泰基金管理有限公司3国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2017年第3季度报告基金托管人名称中国工商银行股份有限公司2.1.2目

6、标基金产品说明投资目标紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求跟踪误差的最小化。本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标，紧密跟踪黄金资产的价格变化，本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等，以期降低基金运营费用的拖累，降低跟踪误差水平。本基金进行保证金投资策略交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差的进一步扩大。本基金的业绩比较基准为上海黄金交

7、易所挂盘交易的业绩比较基准Au99.99合约。本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与风险收益特征黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2017年7月1日-2017年9月30日)国泰黄金ETF联接A国泰黄金ETF联接C1.本期已实现收益662,705.476,796.362.本期利润1,310,375.0610,228.593.加权平均基金份额本期利润0.01800.01674.期末基金资产净值48,399,890.5

8、41,083,590.285.期末基金份额净值1.05721.0634注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上