经济数学、金融数学书单

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1、******************************************************1.Futures,Optionsandotherderivatives--byJohnHull.这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是seniorquant都会用到。JohnHull也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在TorontoUni. 2.Arbitragetheoryincontinuoustime--byTomasBjork这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在

2、瑞典SSE。 3.FinancialCalculus--MartinBaxter&Rennie非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的firstbook。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixedincome。 4.FinancialcalculusforfinanceII--ShreveShreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。 5。MartingalemethodsinFinancialm

3、odelling--Musiela&Rutkovski作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 数学背景1.Brownianmotionandstochasticcalculus--Shreve&Karasatz如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd,这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。2.Stochasticdifferentialequations：....--Oksendal如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。 3.Stochasticintegrationanddifferen

4、tialequations--Protter如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。 4.Numericalanalysis---任何作者当然作为Phd学生，还有MathematicsofArbitrage&Malliavincalculus等一些advanced书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。 Juniorquant：1.ConceptsandpracticeofMathematicalFinance--MarkJoshi非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在RBS伦敦。2.C++d

5、esignpatternsandderivativespricing--MarkJosh对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会MonteCarlo。 3.ModelingderivativesinC++--JustinLondon其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。 Seniorquant 1&2&3:EffectiveC++/MoreeffectiveC++/effectiveSTL--ScottMeyerC++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C+

6、+的顶尖人物。 4.NumericalrecipesinC++--William,Saul计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室... Interestrate1.Interestratemodelsandpractice--Mecurio&Fabiorates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在BancIMI，意大利的一家bank。 2.ModernPricingofinterestratederivatives--Rebonato主要是Libormarketmodel，作者在RBS伦敦，顶尖人物。3.Optionpricingformulas/Exotic

7、options--Haug/Zhang没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约 creidt1。Creditrisk--Lando作者在丹麦一家商学院 2。Creditderivativespricingmodels--Schonbucher作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。 stochasticvolatility1.Optionvaluationinstochastic