程序化交易介绍--文华财经的使用

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1、程序化交易介绍--文华财经的使用海航东银期货研究所刘庆2012年2月17日纲要程序化交易概述程序化交易模型介绍文华财经程序化使用介绍编程、测试及模型运行示范高频交易简介程序化交易注意事项程序化交易模范经验程序化交易概述程序化交易：用计算机自动实现交易策略程序化交易的优点人为交易程序化交易市场变化处理方式预测市场变化顺从市场变化分析基础0>基本面、技术面技术面为主投资报酬率稳定性不稳定稳定专业能力需求高中人才依赖度高中服务工作时间8~12小时24小时交易与风险管理人工手动电脑自动速度与执行力缓慢迅速、坚决智慧与价值人性智慧人工智慧/有价决策判断方式感性/主观/恐惧/贪婪理性/客观/数

2、据信号程序化交易的优点测试交易思想执行力强、速度快组合与资金管理程序化交易的应用领域组合管理套利交易趋势交易其他量化策略程序化交易模型介绍技术分析类模型MACD、KDJ、RSI…趋势交易（均线）统计类模型价差套利:跨期、跨商品计量模型：马尔科夫链预测模型、ARIMA、灰色模型、BP麦语言(Mylanguage）介绍模型基本结构文华财经程序化使用介绍麦语言（Mylanguage）模型开发平台赢智的“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库，经过7年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一点一点完善起来的的，是一套成熟稳定的模型开发平台。麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装

3、到一个个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。语法虽然简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统计函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。指标、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法模型基本结构公式：泛指指标、模型。没有具体指向性。指标：指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易信号：指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。

4、交易信号也是一个技术分析范畴的概念。交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;用指标监测行情：K线上穿D线RSV:=(

5、CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令AUTOFILTER;指标、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法模型基本结构1、命名部分：支持汉字、字母、数字、划线格式

6、命名，长度控制在31字符内；命名不能和已存在的公式名称重复。2、定义变量名称变量名称不能相互重复；不能与参数名重复；不能与函数名重复。3、半角输入法的大写状态。4、每个语句应该以分号结束。5、参数部分：可以设置六个参数；首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值；在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内。6、运用函数语言，也就是表达你的语言：函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述。命名参数MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);CROSS(MA10,MA5);CLOSE引用收

7、盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。HIGH引用最高价，也可简写为H。LOW引用最低价，也可简写为L。OPEN引用开盘价，也可简写为O。MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。例MA(C,5)计算方法：MA=(C1+C2+C3+C4+C5)/5-求C在5个周期内的简单移动平均CROSS(X,Y)表示X上穿Y；例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盘线从下方向上穿过5日均线运用函数定义变量A:(