计量经济学课后题答案

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1、第十三章面板数据模型一简单题1、简述面板数据模型的优点和局限性它能综合利用样本信息，同时反映应变量在截面和时序两个方向上的变化规律及特征。由于面板数据模型在经济定量分析中，起着只用截面或只用时序数据模型不可替代的独特优点，而具有很高的应用价值。总之：1．增加了样本容量；2.可多层面分析经济问题局限性：模型设定错误与数据手机不慎引起较大的偏差；研究截面或者平行数据时，由于样本非随机性造成观测值的偏差，从而导致模型选择上的偏差。2、你是如何理解面板数据的？在经济领域中，同时具有截面与时序特征的数据很多。如统计年鉴中提供的各地区或各国的若干系列的年度（季

2、度或月度）经济总量数据；在企业投资分析中，要用到多个企业若干指标的月度或季度时间序列数据；在城镇居民消费分析中，要用到不同省市反映居民消费和收入的年度时序数据。我们将上述的企业、或地区等统称为个体，从行的方向看，是由若干个体在某个时期构成的截面观察值（截面样本），从列的方向看，是各时间序列。这种具有三维（截面、时期、变量）信息的数据结构称为面板。这是“面板”数据的由来，面板数据也称为时序截面数据或混合数据（PooledData）。3、简述建立面板数据模型的过程。（1）建立面板数据对象，即建立工作文件；（2）面板时序变量平稳性检验；（3）协整检验；（

3、4）模型识别；（5）建立模型；（6）结论。二填空题1、GDP界面变量是一维变量，面板变量为三维变量。2、面板数据模型是无斜率系数非齐性、而截距齐性的模型。3、面板数据模型识别包括效应模型识别和具体模型识别。4、建立面板数据模型之前，要对面板变量进行平稳性检验和协整检验。第十二章向量自回归(VAR)模型和向量误差修正(VEC)模型一简答题1、VAR模型的特点VAR模型不以经济理论为指导，它根据样本数据统计特征建模。VAR模型对参数不施加零约束（如t检验），故称其为无约束VAR模型。VAR模型的解释变量中不含t期变量，所有与线性联利方程组模型有关的问题

4、均不存在。VAR模型需估计的参数较多。VAR模型需要大样本。2、简述建立VAR模型的步骤第一，哪些变量可作为应变量？VAR模型中应纳入具有相关关系的变量作为应变量，而变量间是否具有相关关系，要用Granger因果关系检验确定。第二、确定模型的最大滞后阶数p。一方面希望p足够大，以便完整的反映模型的动态特性。另一方面，p越大，（即增加滞后变量个数），待估参数就越多，模型的自由度就越少。所以既要有一定长度的滞后项，反映模型的动态特性，又要有足够的自由度，保证模型参数的有效性。第三、检验变量间的协整性。VAR模型中的应变量应是平稳的，否则应是协整的。非平

5、稳变量间是否存在协整关系可由Jonhamson协整检验来确定。3、确定VAR模型滞后阶数p有哪些方法？多准则联合确定法4、进行格兰杰因果性检验的条件有哪些？格兰杰因果关系检验式是回归式。因此，要求受检变量是平稳的，对非平稳变量要求是协整的，以避免伪回归。故在进行格兰杰因果关系检验之前，对变量要进行单位根检验、对非平稳变量要进行协整检验。5、VAR模型有哪些应用？（1）预测，可用于短长期和长期预测；（2）动态结构分析,用脉冲响应分析和方差分解分析，进行变量间的动态结构分析。6、简述建立VEC模型的步骤。基于VAR模型建立VEC模型时基本遵守VAR模型

6、的步骤。单独建立VEC模型的步骤：生成对数序列；做平稳性检验；格兰杰因果性检验；多准则联合确定法确定VAR的P，VEC的最大滞后阶数为P-1；对变量进行Johansen协整检验（P-1）；建立VEC模型。7、已知y,x1,x2……x9共10个变量，有哪些方法可以帮你初步确定解释变量？格兰杰因果关系检验8、Johansen协整检验与EG协整检验比较有哪些特点？（1）Johansen协整检验是基于回归系数的检验，而EG协整检验则是基于回归残差的检验。（2）Johansen协整检验不必划分内外生变量，而EG协整检验则必须进行这种划分。（3）Johanse

7、n协整检验可能给出全部协整关系，而EG则不能；（4）Johansen协整检验的功效更稳定。故约翰森协整检验优于EG检验。当N>2时，最好用Johansen协整检验方法。二填空题1、已知VAR模型的N=4，P=3，则待估参数有48个。2、建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系。（存疑）3、平稳变量建立的VAR模型是平稳的，而建立平稳VAR模型的变量不一定是平稳变量。Johansen协整检验是基于回归系数的检验，而EG协整检验则是基于回归残差的检验。4、经济变量间冲击既可以基于VAR模型，也可基于VEC模型。第

8、十章自回归分布滞后模型与误差修正模型一简答题1、“一般到特殊”建模法有哪些优点？不会丢失重要解释变量。因此，ut不会出现自