债券交易接口需求20120907

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1、<债券回购业务接口需求>用户需求说明书上海龙软信息技术有限公司版本日期作成者V1.02012-09-06韦灵东海证券程序化交易第三阶段委托开发模板履历日期版本描述作成者审核者2010.7.71.0.0框架统合平台统合平台2010.9.131.0.1增加需求审核者统合平台统合平台2010.9.201.0.2LUA与XML分配系数，增加如【Lua-0.5&XML-0.5】标识统合平台统合平台2010-12-131.0.3增加变更对应的预估工作量一列统合平台统合平台2011-6-231.1目录结构重整曹晓鹏曹晓鹏版本履历日期版本描

2、述预估工作量变更原因作成者审核者2012.09.061.0.0债券回购业务接口14d需求确认，客户认同韦灵注：变更原因请填写，1.客户需求变更2.客户经理理解需求错位目录第一部分概述31编写目的32用户简介33策略目标34术语定义36设计与实现的限制37说明3第二部分需求说明31系统描述32功能需求33界面与接口需求34性能需求35其他需求36非功能性需求37附录3第一部分概述1编写目的本文档的目的是整理客户所提需求，详细阐述系统功能点，为本系统的开发、测试、维护提供参考。2用户简介客户:东海证券合同:东海证券程序化交易第三

3、阶段委托开发用户：东海证券3策略目标梅雪争春通用版—支持下单服务4术语定义基差：期货价格-现货价格溢价套利：买股票，申购ETF，卖出ETF5参考资料东海梅雪争春策略、东海实时风控，东海下单服务6设计与实现的限制要求照顾到过去使用XX工具的用户的使用习惯要求能调用客户已经写好的MATLAB程序要求使用XX框架要求使用XX工具生成Lua/XML代码要求借鉴XX策略的代码7说明需求文档一稿经客户确认后如果又有修改，除了添写修改履历，在正文中的修改处请注明【类型，日期，审核人】。举例：1.需求新增：做如下标识，【需求新增，0913，

4、某客户提出新增】2.需求变更：做如下标识，【需求变更，0913，某客户提出变更】3.需求删除：做如下标识，【需求删除，0913，某客户提出删除】本文档模板中的斜体字为示例或填写说明，正式文档中请删除第二部分需求说明1系统描述对使用系统的人的因素进行描述。交易类，分析类策略只要说明由谁使用即可。风控类，管理类策略需要较多说明。1.1组织机构与职责使用本系统的部门和各自的职责1.2岗位定义系统管理员：负责维护系统中的合约，证券，行情，下单等设置业务管理员：负责开户，销户，保证金率，费率设置风控员：负责风控规则设定和风险监控交易员

5、：负责分析，交易经纪业务客户：负责分析，交易1.3作业流程用图说明经纪业务客户开户流程经纪业务客户提交开户申请单业务管理员创建用户业务管理员创建DTS总账号业务管理员创建DTS子账号业务管理员设置DTS子账号的保证金率和费率业务管理员给子账号加入初始资金业务管理员通知客户DTS用户号和子账号增加新的期货品种流程…1.4报表需打印输出的报表说明，一般没有1.5存在问题对机构，岗位，作业流程中疑问1.6可能的变化机构，岗位，作业流程可能的变化1功能需求2.1交易功能使用顶点柜台现有接口，与股票委托类似的功能来完成正回购、逆回购、

6、质押入库、质押出库的交易和查询，在原先的功能上通过修改交易类别来区分是哪项操作。深交所的逆回购同样使用此功能，但是交易所类型需要修改。功能名称：债券买卖委托功能号：204501输入参数参数名定义类型必须说明FID_KHH605CY客户号FID_JYMM598CY交易密码FID_JMLX781NY加密方式，0简单加密算法1标准加密算法FID_GDH571CY股东号FID_JYS599CY交易所FID_ZQDM719CY证券代码FID_JYLB595NY交易类别：1买入2卖出其他请参考交易类别说明FID_WTSL684NY委托数

7、量FID_WTJG682RY委托价格，对普通回购表示年利率，对报价回购提前终止(36)可以不送FID_DDLX1013N订单类型:0限价,1最优5档剩余撤单,2最优5档剩下转限价等，FLDM=DDLXFID_DDYXRQ1536N　订单有效日期，大于当天为有效值。对1天期报价回购表示自动续约截止日FID_HGRQ1251N　报价回购日期，对于JYLB是36时需要送入FID_CJBH522C　成交编号，对于JYLB是36时需要送入FID_HYH1616C　自动约定号，对于JYLB是59、60需要输入FID_DFXW1935C　

8、对方席位，对于JYLB是59、60需要输入FID_WTPCH1017C　批次号功能名称：债券买卖委托功能号：204501输出参数参数名定义类型必须说明FID_CODE507N　返回码FID_MESSAGE508C　返回信息FID_WTH681N　委托号，一般是数字类型此功能可以完成债券质押