制度因素与贸易的边界效应.doc

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1、制度因素与贸易的边界效应摘要：本文将制度变量纳入McCallum模型，在前人基础上提出规范研究的“贸易制度假说”；据此，通过我国20.00-2004年进出口数据和国内贸易估算数据，进行FGLS和Tobit回归，基本验证了先前的假说。结果认为我国贸易的边界效应在样本期内出现下降的趋势，制度因素可以解释2000—2004年间我国出口边界效应下降的56.8%。　　关键词：McCallum模型，制度假说，边界效应　　一、引言　　国际贸易的增长可以在制度层面来探讨。相对于地理距离，制度通常也对国际贸易筑起无形的边界。正面来看，制度通过

2、提供一种经济的激励机制，改变着经济变化的走向(诺斯，1991)。国际范围内各国的制度差异，通过不同的激励机制作用于国际经济。通常脆弱的制度框架会增加商业机会的寻求、贸易的谈判和执行成本(Meyer，2001)。于是问题在于制度的差异如何构成贸易的边界，以及筑起多高的边界？第一个问题通常被国际贸易的新制度主义所关注，并在规范领域内做了大量的研究。而本文则基于先前的研究，给出了基本的贸易假说，并通过实证去检验，最后努力回答第二个问题，即边界效应问题，也是当前学者所关注的焦点。　　二、文献回顾：贸易的边界效应　　边界效应最早的经验

3、实证出现在McCallum(1995)的研究，其对美国各洲和加拿大各省之间的贸易进行影响因素考察，并估计了两国之间贸易的边界效应，得出结论认为加拿大各省之间的贸易平均是各省与(相同规模和距离)美国各州贸易量的22倍，发现边界效应相当显著。此后学者从不同的分析角度不断证实边界效应的显著存在，如Helliwell在1997年的文献中对1989年和1990年估计了一个类似的边界效应值，鉴于边界效应的广泛存在性，ObstfeldandRogoff(2000)认为边界效应已经成为“国际贸易之谜”(六谜之一)。在世界经济越来越一体化，全

4、球贸易壁垒不断减弱的假定下，人们可以预期国家间的边界效应将呈减弱趋势，为了发现和验证边界效应，理论方法和实证检验不断涌现。9　　但是对McCallum(1995)的后继研究显得举步艰难，主要在于地区内部贸易数据很难获得，鉴于此，Wei(1996)用一国的总产量减去其总出口量(到其贸易伙伴国)来计算各国与本国发生的贸易，该方法由于不记录地区贸易流仍可获得边界效应的估计，因而得到广泛使用，如后期研究者(e.g.Chen，2004)分别得出结论认为OECD国家之间以及欧盟(EU)国之间均存在边界效应。HeadandMayer(20

5、02)认为利用Wei(1996)的方法估计边界效应依赖于区域内部距离的测量，显然采取不同的距离测量方法直接影响边界效应的估计结果，此外，双边贸易不仅受制于彼此间的绝对距离而且还依赖于他们同其他国家的地理位置，如西班牙和瑞典的距离基本等同于澳大利亚与新西兰的距离，但是后者之间的双边贸易更高，主要由于他们共同远离其他市场(AndersonandvanWincoop2003)。该情形下，再加上内部贸易流数据的缺省，引力模型很难准确估计边界效应，因此，MatthiasHelble(2006)利用德国与法国区域内部的物流运输数据(非货

6、币价值数据)，并借鉴了AndersonandvanWincoop(2003)的思路，通过在引力模型中设置固定效应来去除各国价格指数差异的影响，并设定了国家间共同的边界、共同货币、语言、文化等虚拟变量加以控制，来判定边界效应的存在以及检验其稳定性。　　对近期相关文献的回顾发现，研究热点存在两个倾向：第一，对边界效应动态趋势和成因的研究，如KyojiFukao(2004)对本国四个制造业行业的研究，认为日本作为发达国家最为封闭的经济体，自1980—1995年间的边界效应呈下降趋势，而日本在东南亚商业网络的增加可以解释边界效应下降

7、的35%。再如Chen(2004)研究了贸易的技术壁垒(NTB)，认为NTB成为EU之间边界效应增加的重要因素。第二，消费的市场偏向(marketbiased)与边界效应，如HeadandMayer(2000)对欧盟(EU)的数据分析得出边界效应导致消费者存在本国消费倾向，又如HeadandMayer(2000)认为最终产品(相对其他中间产品)存在更高的边界效应。　　三、基本模型　　在国际双边贸易中，假定各国贸易品的生产是差异的(彼此存在不完全替代)，并最终可以达到市场均衡，我们定义运输成本为Samuelson的“冰山”形式

8、，且国家i和j之间的运输成本要素为tij(为1加运输成本)，这就意味着单位贸易品从i国家到达j国家，最终需要付出(tij-1)的成本。在完全竞争市场中，由于卖者对国外市场并无歧视，并确立单一价格pi，那么所有买者必须支付运输成本，则市场i的价格为tijPi。　　国际贸易双边贸易量不仅直接依