巴塞尔资本协议21最新整理3

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1、巴塞尔协议Ⅰ，II，IIIBaselCapitalAccordⅠ，II，III巴塞尔协议就是由巴塞尔委员会成员国（包括美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典等十国）的中央银行在瑞士巴塞尔达成的若干重要协议的统称。其实质是为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价，是对国际商业银行联合监管的最重要形式，并具有很强的约束力。首先大致了解一下：巴塞尔协议ⅠBaselCapitalAccordⅠ1.2.3.4.巴塞尔协议Ⅰ的更新过程及内容介绍巴塞尔协议Ⅰ的产生对旧巴塞尔协

2、议的反思对新巴塞尔协议的启示巴塞尔协议Ⅰ的产生金融业发展的必经之路协议出台之目的金融业发展的必经之路金融危机演变的逻辑变化特征传统：经济危机金融危机社会危机现代：金融危机经济危机社会危机银行风险金融风险→经济风险国家风险→→一、《巴塞尔协议I》巴塞尔银行监管委员会(TheBaselCommitteeonBankingSupervision)简称巴塞尔委员会，是由美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典10大工业国的中央银行于1974年底共同成立的，作为国际清算银行的一个正式机构，以各国中央银行官

3、员和银行监理当局为代表，总部在瑞士的巴塞尔。每年定期集会4次，并拥有近30个技术机构，执行每年集会所订目标或计划。（一）巴塞尔协议I的产生背景在联邦德国的赫尔斯塔银行与美国富兰克林国民银行倒闭的的二年，也就是1975年，第一个《巴塞尔协议》出台，核心内容是对国际性银行监管主体的缺位的现实，强调任何国外机构不能逃避监管，并且母国和东道国共同承担责任。1988年7月通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准》，简称《巴塞尔协议》。该报告的核心内容是资本分类。成为首次被广泛接受的监管理念。导火索－－三大国际性商业银行的倒闭

4、德国赫斯德特银行纽约富兰克林国民银行英国-以色列银行它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。20世纪70年代起，国际商业银行的发展表现出：（1）越来越脱离国内的银行管制，同时国际银行监管十分薄弱；（2）金融操作与金融工具的创新，使银行经营的资产超过银行资本几十倍，使风险增大；（3）国际债务危机影响银行经营的稳定性。例如：1982年发展中国家爆发债务危机（4）国际银行业中的不平等竞争使得对国际银行的监管不能只靠各国各自为政、孤单作战，必须要在金融监管上进行国际协调。这也正是导致西方主要国

5、家订立巴塞尔协议的主要原因协议出台之目的1将银行的监管从外围修补转移到内部调控。2通过制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，加强国际银行体系的健全性和稳定性。3逐步消除目前国际银行业不公平竞争的基础，统一各国银行监管的标准，建立公正的国际性银行管理体制。（二）巴塞尔协议Ⅰ的内容巴塞尔协议非独立文件，而是由巴塞尔银行监管委员会所制定发布的一系列原则、协议、标准和建议的统称。巴塞尔协议一，也就是《旧巴塞尔协议》的内容起于1975年颁布的《1975年协议》，止于1999年《新资本协议》修改稿的诞生。巴塞尔协议特

6、指其中最著名的《统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》（1988）。从广义来说从狭义来说巴塞尔协议一包括的主要文件列举如下：1975年，《对银行国外机构监管的原则》1983年，在1975协议基础上进行修改1988年，《统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》，简称《旧巴塞尔资本协议》《1992年7月声明》即《国际银行集团及其跨境机构监管的最低标准》1996年，《资本协议关于市场风险的补充规定》1997年，《有效银行监管的核心原则》1998年，《关于操作风险管理的报告》我们从广义角度进行介绍1975年和1983年——《对银

7、行国外机构监管的原则》该协定制定于1975年，被成为神圣条约，是第一个巴塞尔协定。这份协定最终于1983年5月经修改后确定下来，对海外银行监管责任进行了明确的分工。对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。内容简介任何银行的国外机构都不能逃避监管东道国与母国监管当局对于银行的外国分支机构、子公司和合资机构分担监管责任评价1988年——《统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》通过规定银行资本充足率,减少各国

8、规定的资本数量差异,加强对银行资本及风险资产的监管,消除银行间的不公平竞争。本协议分成三个部分内容简介资本的组成风险权重体系目标标准比率资本的组成核心资本（基础资本）：巴塞尔委员会认为银行资本最重要的组成部分是股本金和公开储备，是市场判断资本充足率的基础，极大影像盈利和竞争能力，位于银行资本的第一级，比例至少占50％。补充资本：(