计算教程-matlab金融工具箱的应用 张树德

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1、前言目录第1章　MATLAB运行环境及金融运用1.1　MATLAB介绍1.1.1　MATLAB的产生背景1.1.2　MATLAB语言的优点1.1.3　MATLAB金融工具箱的介绍1.2　MATLAB在金融领域的应用1.2.1　建模预测新兴市场的金融危机1.2.2　建立和验证新的期权定价模型1.2.3　MathWorks公司的金融业主要客户思考题第2章　MATLAB数值计算初步2.1　变量与常量2.1.1　数字变量2.1.2　字符串操作2.1.3　单元型变量与结构变量2.2　矩阵及向量运算2.2.1　矩阵

2、生成2.2.2向量运算2.2.3　矩阵运算2.3　插值与拟合2.3.1一维插值2.3.2　样条插值2.3.3　Hermite插值2.4　符号计算2.5　MATLAB编程基本知识2.5.1　脚本文件与函数文件2.5.2　编程注意事项2.5.3　程序排版格式思考题第3章　金融时间序列数据分析3.1　MATLAB中时间序列变量的创立3.1.1时间序列数组的创立和数据文件的读取3.1.2　时间序列数组运算3.2　金融时间序列的统计特征3.2.1　相关系数和偏相关系数3.2.2　金融时间序列界面功能介绍3.3　时

3、间序列模型3.3.1时间序列模型介绍3.3.2　时间序列模型估计3.3.3　ARX与ARMAX模型的估计3.4　GARCH模型参数估计3.4.1　GARCH模型介绍3.4.2　GARCH（P,Q）模型参数估计思考题第4章固定收益证券计算4.1固定收益证券基本概念4.1.1美国的固定收益证券种类4.1.2　固定收益证券相关概念4.1.3　常见应计期间计算方法4.1.4　美国国债报价方式4.1.5　绝对利差、静态利差（StaticSpread）和期权调整后利差（OptionAdjustedSpread,OA

4、S）4.2　现金流计算函数4.2.1固定收益证券基本概念4.2.2　现金流基本计算4.2.3　计算复杂形式现金流4.2.4　短期债券回购计算4.2.5　对美国短期债券进行定价4.2.6　国库券收益4.2.7　可转让定期存单（CD）定价4.2.8　可转换债券定价4.2.9　固定收益久期与凸度4.3　利率期限结构4.3.1　计算利率期限结构4.3.2　计算特定时间利率思考题第5章　资产组合计算5.1　资产组合基本原理5.1.1　收益率序列与价格序列间的转换5.1.2　协方差矩阵与相关系数矩阵间的转换5.1.

5、3　资产组合收益率与方差5.1.4　资产组合VaR（ValueAtRisk）5.2　资产组合有效前沿5.2.1　两种风险资产组合收益期望与方差5.2.2　均值方差有效前沿5.2.3　带约束条件资产组合有效前沿5.2.4　考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置5.2.5　线性规划求解资产组合问题思考题第6章　金融衍生品计算6.1　金融衍生产品种类6.2　欧式期权计算6.2.1　Black-Scholes方程6.2.2　欧式期权价格函数6.2.3　欧式期权希腊字母6.2.4　期货期权定价函数6.3　衍生产品定

6、价数值解6.3.1　CRR二叉树模型6.3.2　EQP型二叉树模型6.3.3　二叉树定价函数6.4　证券类衍生产品定价函数6.4.1　标的资产输入格式6.4.2　证券类衍生产品二叉树建立6.4.3　证券类衍生产品定价函数介绍6.4.4　证券类衍生产品输入格式6.4.5　证券类衍生产品定价函数6.5　利率类衍生产品定价函数6.5.1　利率类衍生产品介绍6.5.2　利率模型介绍6.5.3　利率类衍生产品输入格式6.5.4　利率树时间格式6.5.5　说明利率期限结构函数6.5.6　建立利率树6.5.7　利率产

7、品定价思考题第7章　有限差分法定价7.1　有限差分法基本原理7.2　有限差分求解方法7.2.1显示法求解欧式看跌期权7.2.2　显示法求解美式看跌期权7.2.3　隐式法求解欧式看跌期权7.2.4　隐式法求解美式看跌期权7.2.5Crank-Nicolson法求解欧式障碍期权思考题第8章　蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价8.1　随机模拟基本原理8.1.1　随机数生成函数8.1.2　生成正态分布随机数8.1.3　特定分布随机数发生器8.1.4　蒙特卡洛模拟方差削减技术8.1.5　随机模拟控制变量技术8.2　蒙特

8、卡洛方法模拟期权定价8.2.1蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价8.2.2　蒙特卡洛方法模拟障碍期权定价8.2.3　蒙特卡洛方法模拟亚式期权定价8.2.4　蒙特卡洛模拟经验等价鞅测度思考题第9章　金融数据可视化技术9.1图形对象、对象句柄和句柄图形结构9.1.1　MATLAB中图形图像基本内容9.1.2　金融时间序列基本绘图函数9.1.3　修改金融时间序列作图9.2　金融时间序列精确绘图思考题第10章　MATLAB和其他软件数据连接10.1　MA