同业拆借交易操作规则

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1、中汇交发〔2008〕85号关于发布《同业拆借交易操作规则》的通知各交易成员：根据《同业拆借管理办法》（人民银行令[2007]第3号）的有关规定，经中国人民银行上海总部批准（银总部复[2008]18号），现发布《同业拆借交易操作规则》，请遵照执行。特此通知。附件：同业拆借交易操作规则二〇〇八年三月二十四日—11—附件：同业拆借交易操作规则第一章总则1.1为规范同业拆借交易，维护市场秩序，保护交易参与者的合法权益，根据中国人民银行颁布的《同业拆借管理办法》（中国人民银行令[2007]第3号，以下简称《管理办法》），制定本规则。1.2本规则所称同业拆借交

2、易，亦称信用拆借交易（以下简称拆借交易），是指与全国银行间同业拆借中心（以下简称同业中心）联网的金融机构之间通过同业中心的交易系统进行的无担保资金融通行为。1.3同业中心为交易成员提供报价、成交、风险管理、清算管理以及信息等服务，履行市场日常监测和统计职责，接受中国人民银行的监管。第二章定义与基本规则2.1交易系统交易系统是指由同业中心管理运作的，向交易成员提供报价、成交、风险管理、清算管理、信息和其他交易服务功能的计算机处理系统和数据通讯网络。2.2交易成员2.2.1交易成员是指依照本规则第三章规定的条件和程序与同业中心联网的金融机构。2.2.2

3、交易成员应在交易系统中建立交易用户并为其设定相应交易权限。交易成员通过其建立的交易用户在交易系统中进行拆借交易。2.2.3交易成员在交易系统中的所有操作以交易系统数据库记录为准。2.3交易用户—11—2.3.1交易用户是指由交易成员建立并支配的，用以在交易系统中进行拆借交易的系统操作帐号。2.3.2交易成员应授权具备同业中心交易员资格的人员操作交易用户，代表其进行拆借交易。2.3.3任何通过交易用户在交易系统中进行的操作，交易系统均视为是该交易用户所归属的交易成员的行为，由该交易成员承担行为后果。2.4交易方式拆借交易采用询价交易方式。询价交易方式

4、是指交易双方以双边授信为基础，自行协商确定交易价格以及其他交易条件的交易方式，包括报价、格式化询价和确认成交三个步骤。2.5交易合同交易系统生成的成交通知单是交易双方之间的交易合同。交易双方就其他事项达成补充协议的，成交通知单和补充协议共同构成交易双方之间的交易合同。2.6交易要素交易要素包括：拆借利率、拆借金额、拆借方向、拆借期限、清算速度。拆借双方就交易要素达成一致的，交易系统方可予以确认成交。2.7交易基本参数每笔拆借交易的最低拆借金额为人民币10万元，最小拆借金额变动量为人民币1万元。日计数基准为实际天数/360。2.8利率计算和利息支付2

5、.8.1拆借利率以年利率表示，保留小数点后4位；应计利息精确到“分”，利随本清。2.8.2计息天数按照实际占款天数计算，算头不算尾；到期日是节假日的，到期还款日顺延至下一工作日。—11—2.8.3应计利息的计算公式为：应计利息=拆借金额×拆借利率×日计数基准。2.8.4同业中心如对以上内容进行调整的，应向市场发布公告。2.9交易限额2.9.1交易成员的资金拆借限额分为拆入限额和拆出限额，由中国人民银行或其分支机构核定。同业中心根据中国人民银行或其分支机构核定的资金拆借限额在交易系统中设定交易成员的交易限额。2.9.2交易系统根据交易限额和未归还拆借

6、金额计算可交易余额。本方可拆入/拆出余额=本方拆入/拆出限额﹣本方未归还拆入/拆出金额。交易系统于每笔交易的到期还款日向交易成员返还可交易余额。2.9.3交易成员拆借资金超过其可交易余额的，交易系统不予确认成交。2.10交易期限2.10.1拆借期限最短为1天，最长为1年。交易系统根据《管理办法》设定交易成员的最长拆入期限。中国人民银行调整交易成员的最长拆入期限的，交易系统将相应做出调整。2.10.2拆借期限超过拆入方的最长拆入期限的，交易系统不予确认成交。2.11交易时间交易系统的工作日为每周一至周五，法定节假日除外，交易时间为9:00-12:00

7、、13:30-16:30；如遇变更，同业中心将发布市场公告。第三章联网与终止联网3.1金融机构申请与同业中心联网进行拆借交易的，须符合以下条件：（1）已被中国人民银行批准进入同业拆借市场；（2）同意受本规则约束并遵守同业中心其他相关规则、制度；（3）具备同业中心要求的技术条件和人员准备。3.2金融机构申请与同业中心联网的，应提交以下材料：—11—（1）中国人民银行同意该机构进入全国银行间同业拆借市场的批复；（2）联网申请表（加盖单位公章并经授权签字人签字）；（3）《机构基本情况表》；（4）《全国银行间同业拆借中心交易员登记表》；（5）《安全数字证书

8、申请表》；（6）同业中心要求提供的其他材料。3.3交易成员依照第3.2（3）、（4）、（5）条提交的材料如有变更，应及时以