宝盈国家安全战略沪港深股票型

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1、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2018年第1季度报告宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月20日第13页共13页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2018年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20

2、18年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称宝盈国家安全沪港深股票基金主代码001877交易代码001877基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年1月2

3、0日报告期末基金份额总额98,667,663.45份投资目标本基金主要投资于国家安全战略相关行业的上市公司证券，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。（一）大类资产配置策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整内地和香港（港股通标的股票）两地股票配置比

4、例。（二）股票投资策略本基金定义的国家安全战略主题所涉及的上市公司主要分布在以下领域：（1）国防安全相关的军工及其上、下游领域，包括航海、航空、航天、兵器、核工业等；（2）能源安全相关的常规能源、新能源、环境保护及其上、下游领域，包括石油开采、采掘服第13页共13页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2018年第1季度报告务、石油化工、有色金属、电力、燃气、新能源设备、环保工程及服务等；（3）信息安全相关的电子信息技术及其上、下游领域，包括通讯设备、计算机、电子元器件等。本基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶

5、段中不同的驱动因素，有效结合国家政策导向，分析各子板块成长空间、盈利周期、竞争格局和行业估值水平，通过对各指标的深入研究，动态调整股票资产在各细分子板块间的配置。本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选出国家安全战略主题的优质上市公司进行投资。（三）固定收益类资产投资策略在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。（

6、四）金融衍生品投资策略本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策略。业绩比较基准沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于市场联动的风险、股价波

7、动的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置

8、地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司第13页共13页宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2018年第1季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已