金融工程实验报告(股价路径、cppi、期权回报盈亏、看涨看跌期权、var蒙特卡洛模拟)

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1、金融工程实验报告(股价路径、CPPI、期权回报盈亏、看涨看跌期权、VAR蒙特卡洛模拟)摘要金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本文采用的是广义的金融工程概念。本文通过四个模拟实验：股价路径模拟、CPPI策略模型、看涨期权-看跌期权平价和VAR的蒙特卡洛模拟让我们能够直

2、观的了解金融衍生产品的基本状况，通过对理论与实践的结合，有利于我们更好的理解金融衍生产品的知识。总之，通过实习，我们对金融工程有了更深层次地理解。本次实习报告从实习目的和意义、工作方法、取得的成果及经验、收获及体会来具体说明下实习的过程。关键词：金融工程看涨看跌期权蒙特卡洛模拟CPPI股价路径模拟金融工程实验报告目录论文总页数：12页—————————————————————————————————————————————————————1234实习的目的.......................................................

3、......................................................................................1实习的时间.............................................................................................................................................1实习的地点..............................................

4、...............................................................................................1实习内容.................................................................................................................................................1（一）模拟实验项目一股价路径模拟.......................

5、..................................................................1（二）模拟实验项目二CPPI策略模型..................................................................................1（三）模拟实验项目三期权回报与盈亏.....................................................................................1（四）模拟实验项目四看涨期权

6、-看跌期权平价........................................................................1（五）模拟实验项目五VAR的蒙特卡洛模拟...........................................................................1—————————————————————————————————————————————————————模拟实验项目一股价路径模拟...........................................

7、..........................................................................2模拟实验项目二CPPI策略模型..............................................................................................................4模拟实验项目三期权回报与盈亏......................................................................

8、.....