解析monte-carlo算法(基本原理,理论基础,应用实践)

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1、解析Monte-Carlo算法(基本原理,理论基础,应用实践)2009-05-2900:17byEricZhang(T2噬菌体),6109visits,网摘,收藏,编辑引言     最近在和同学讨论研究SixSigma（六西格玛）软件开发方法及CMMI相关问题时，遇到了需要使用Monte-Carlo算法模拟分布未知的多元一次概率密度分布问题。于是花了几天时间，通过查询相关文献资料，深入研究了一下Monte-Carlo算法，并以实际应用为背景进行了一些实验。     在研究和实验过程中，发现Monte-Carlo算法是一个非常有用的算法，在许多实际问题中，都有用武之地

2、。目前，这个算法已经在金融学、经济学、工程学、物理学、计算科学及计算机科学等多个领域广泛应用。而且这个算法本身并不复杂，只要掌握概率论及数理统计的基本知识，就可以学会并加以应用。由于这种算法与传统的确定性算法在解决问题的思路方面截然不同，作为计算机科学与技术相关人员以及程序员，掌握此算法，可以开阔思维，为解决问题增加一条新的思路。     基于以上原因，我有了写这篇文章的打算，一是回顾总结这几天的研究和实验，加深印象，二是和朋友们分享此算法以及我的一些经验。     这篇文章将首先从直观的角度，介绍Monte-Carlo算法，然后介绍算法基本原理及数理基础，最后将会

3、和大家分享几个基于Monte-Carlo方法的有意思的实验。所以程序将使用C#实现。     阅读本文需要有一些概率论、数理统计、微积分和计算复杂性的基本知识，不过不用太担心，我将尽量避免过多的数学描述，并在适当的地方对于用到的数学知识进行简要的说明。Monte-Carlo算法引导     首先，我们来看一个有意思的问题：在一个1平方米的正方形木板上，随意画一个圈，求这个圈的面积。     我们知道，如果圆圈是标准的，我们可以通过测量半径r，然后用S=pi*r^2来求出面积。可是，我们画的圈一般是不标准的，有时还特别不规则，如下图是我画的巨难看的圆圈。图1、不规则圆

4、圈     显然，这个图形不太可能有面积公式可以套用，也不太可能用解析的方法给出准确解。不过，我们可以用如下方法求这个图形的面积：     假设我手里有一支飞镖，我将飞镖掷向木板。并且，我们假定每一次都能掷在木板上，不会偏出木板，但每一次掷在木板的什么地方，是完全随机的。即，每一次掷飞镖，飞镖扎进木板的任何一点的概率的相等的。这样，我们投掷多次，例如100次，然后我们统计这100次中，扎入不规则图形内部的次数，假设为k，那么，我们就可以用k/100*1近似估计不规则图形的面积，例如100次有32次掷入图形内，我们就可以估计图形的面积为0.32平方米。     以上这

5、个过程，就是Monte-Carlo算法直观应用例子。     非形式化地说，Monte-Carlo算法泛指一类算法。在这些算法中，要求解的问题是某随机事件的概率或某随机变量的期望。这时，通过“实验”方法，用频率代替概率或得到随机变量的某些数字特征，以此作为问题的解。     上述问题中，如果将“投掷一次飞镖并掷入不规则图形内部”作为事件，那么图形的面积在数学上等价于这个事件发生的概率（稍后证明），为了估计这个概率，我们用多次重复实验的方法，得到事件发生的频率k/100，以此频率估计概率，从而得到问题的解。     从上述可以看出，Monte-Carlo算法区别于确定

6、性算法，它的解不一定是准确或正确的，其准确或正确性依赖于概率和统计，但在某些问题上，当重复实验次数足够大时，可以从很大概率上（这个概率是可以在数学上证明的，但依赖于具体问题）确保解的准确或正确性，所以，我们可以根据具体的概率分析，设定实验的次数，从而将误差或错误率降到一个可容忍的程度。     上述问题中，设总面积为S，不规则图形面积为s，共投掷n次，其中掷在不规则图形内部的次数为k。根据伯努利大数定理，当试验次数增多时，k/n依概率收敛于事件的概率s/S。下面给出严格证明：     上述证明从数学上说明用频率估计不规则图形面积的合理性，进一步可以给出误差分析，从而

7、选择合适的实验次数n，以将误差控制在可以容忍的范围内，此处从略。     从上面的分析可以看出，Monte-Carlo算法虽然不能保证解一定是准确和正确，但并不是“撞大运”，其正确性和准确性依赖概率论，有严格的数学基础，并且通过数学分析手段对实验加以控制，可以将误差和错误率降至可容忍范围。Monte-Carlo算法的数理基础     这一节讨论Monte-Carlo算法的数理基础。     首先给出三个定义：优势，一致，偏真。这三个定义在后面会经常用到。     1)设p为一个实数，且0.5