商业银行业务与经营

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1、一、简答题附：参考答案1.商业银行从事外汇业务面临哪些风险？解答:商业银行从事外汇业务面临的风险主要有：（1）决策风险。这是指银行管理者对银行自营外汇交易业务的设立动机、原则以及业务调整所作出的决定导致外汇交易业务产生不良后果的风险。（2）汇价风险。是指由于外汇市场上的汇价变动给外汇交易造成潜在损失的风险。（3）信用风险。是指外汇买卖成交后，交易双方不能即时履行买卖合约，划拨资金，使银行在资金交收上蒙受损失的风险。（4）交易员和交收员风险。是指由于交易员和交收员业务交易行为不规范或不正当给银行造成损失的风险。（5）国家风险。是指银行在外汇交易中由于交易对方所在国的政治动荡、

2、军事冲突及国家大政方针变化等给外汇交易的资金交收带来困难所造成的损失风险。2.简述商业银行的性质。解答:商业银行是以追求利润最大化为经营目标，以多种金融资产和负债为经营对象，能进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。首先，商业银行是一种企业。它和其他企业一样具有自有资本，必须独立核算、自负盈亏，以获取最大限度的利润为其经营目标；其次，商业银行是一种特殊的企业。它以金融资产和负债为经营对象，经营的是特殊商品-货币和货币资金。商业银行对整个社会经济的影响和受社会经济的影响特殊。商业银行的责任特殊，其除了对股东和客户负责外。还必须对整个社会负责；第三，商业银行是一

3、种特殊的金融企业。它不同于中央银行和其他金融机构，它以盈利为目的并且经营具有广泛性和综合性，已成为业务触角延伸至社会经济生活各个角落的"金融百货公司"。3.影响商业银行贷款利率的主要因素有哪些？解答:影响银行贷款利率的主要因素有：（1）借贷资本的供求。在市场经济条件下，资金的供求状况是决定利率的内在力量。（2）中央银行利率。在一般情况下，商业银行的放款利率都以中央银行的再贴现利率为基准利率。（3）银行吸收资金的成本。二、计算题附：参考答案1.某借款企业某时期的资产总额1700万元，销售收入净额2500万元，销售成本1830万元，平均存货余额为420万元。请计算该企业这一时期

4、的总资产周转率和存货周转天数。解答:总资产周转率=销售收入净额/资产总额=2500/1700=1.47存货周转天数=平均存货余额/销售成本×365=420/1830×365=83.77（天）该企业的总资产周转率为1.47，存货周转率为83.77天。2.某银行在2000年1月以103元的价格，购买了政府于1998年1月发行的5年期、年利率为3.3%、面值为100HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.Ivis

5、itedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed3元的债券，一直持有到期满为止。那么，银行投资于该证券的当期收益率和到期收益率是多少？解答:当期收益率=年利息/买入价×100%=3.3/103×100%=3.20%到期收益率=[年利息+（卖出价-买入价）/持券期限]/

6、[（买入价+卖出价）/2]×100%=[3.3+（100-103）/3]/[（103+100）/2]×100%=2.27%该银行投资于这种政府证券的当期收益率为3.20%，到期收益率为2.27%。3.M银行的核心资本为7000万元，附属资本为5200万元，风险加权总资产为160000万元。该银行的核心资本比率是多少？其资本充足率是否达到《巴塞尔协议》的要求？解答:M银行的核心资本比率为4.38%。资本充足率为7.63%，未达到《巴塞尔协议》不得低于8%的要求。4.假设某银行的资产收益率为0.98%，红利分配比率为20%，资产增长率为11%。请计算该银行所需的资本比率。解答:

7、资本比率=[资产收益率×（1-红利分配比率）/资产增长率]+资产收益率（1-红利分配比率）=[0.98%×（1-20%）/11%]+0.98%×（1-20%）=7.91%在上述条件下，该银行所需的资本比率是7.91%。5.某银行预计某一时期内的贷款增量为150亿元，存款增量为130亿元，应缴存款准备金为11亿元，该银行在这一时期资金头寸需要量应是多少？解答:资金头寸需要量=150+11-130=31（亿元）该银行在这一时期资金头寸需要量为31亿元，即新增贷款的流动性需要量。6.某银行在某一时期的总收入为5500万元