证券公司股票期权业务指南

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1、证券公司股票期权业务指南上海证券交易所2015年1月55目录第一部分证券公司股票期权经纪业务指南6说明及声明6第一章总体要求6一、组织架构和职责分工7二、岗位设置8三、制度与流程9第二章股票期权经纪业务交易权限申请9一、申请材料10二、申请流程11三、交易权限开通流程11第三章投资者适当性管理12一、投资者适当性要求12二、适当性评估14三、期权知识测试考试15四、投资者分级管理16五、投资者适当性评估的动态持续管理17六、客户档案资料管理19七、本所持续监督管理19第四章账户管理20一、账户体系20二、账户开立与管理21第五章额度管理22一、持仓限额管理22二、客户限购额度管理24第

2、六章交易信息及提醒25一、交易信息内容25二、信息公告与提醒26第七章协议行权27一、协议行权策略28二、协议行权注意事项29第八章客户结算29一、日常交易清算29二、清算后数据对账30三、日常交易交收3155第九章投资者教育与客户投诉处理32一、投资者教育32二、客户投诉处理33附件一：股票期权投资者适当性综合评估方法及评估样表36附件二：上海证券交易所股票期权经纪业务联系人40第二部分证券公司股票期权自营业务指南41说明及声明41第一章总体要求41一、组织架构及岗位设置41二、制度与流程42第二章业务申请与受理流程43一、申请基本要求43二、申请材料44三、资格受理流程45四、交易

3、权限开通流程45第三章持仓限额管理46第四章投资决策管理46一、投资授权管理46二、投资策略47三、投资策略执行和风险管理47第五章交易信息管理48一、合约信息管理48二、交易信息公告管理49三、信息提醒49第六章交易前端控制50第七章合规管理与内部控制51一、证券公司股票期权业务合规与跨墙管理51二、证券公司股票期权自营业务内控制度53第八章监督管理54附件一：股票期权自营业务人员情况表55附件二：上海证券交易所股票期权自营业务联系人5755第一部分证券公司股票期权经纪业务指南说明及声明为便于证券公司参与上海证券交易所（以下简称“本所”）股票期权业务，规范开展股票期权经纪业务，有效防

4、范业务风险，根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》(以下简称“《交易规则》”)、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》等，制定本指南，供证券公司开展股票期权经纪业务时参考。本指南如有内容与本所股票期权业务规则不一致，以本所股票期权业务规则为准。股票期权经纪业务风险管理，请见《上海证券交易所证券公司股票期权业务风险控制指南》。证券公司与客户之间经纪业务关系以其与客户签订的经纪合同中约定为准，本指南不作为处理相关纠纷的依据。上交所将根据股票期权业务的进展情况，对本指南进行持续更

5、新和调整。第一章总体要求证券公司55应当根据本所股票期权业务相关规则，制定股票期权经纪业务交易、结算、风险控制等业务规则。证券公司应当合理设置期权业务的组织架构，明确期权经纪业务部门和各相关部门、分支机构的职责分工，并设置相关岗位，配备相关人员。一、组织架构和职责分工（一）公司总部证券公司股票期权经纪业务由公司总部统一集中管理。公司总部应设立独立的股票期权经纪业务部门（一级或二级部门），部门职责包括但不限于业务制度与流程制定、业务统筹规划、运营管理、风险管理、投资者适当性管理、客户关系管理、投资者教育等，并对分支机构开展股票期权业务进行管理和持续督导。公司总部其他相关部门应承担与股票期

6、权经纪业务相关的职责，包括但不限于合规管理、风险控制、资金清算、技术系统的开发与维护等。证券公司从事股票期权经纪业务的，应当建立健全并有效执行信息隔离制度，与自营、做市、资产管理等其他期权业务进行有效隔离，防止敏感信息的不当流动和使用，严格防范损害客户利益。（二）分支机构分支机构应在公司授权范围内规范开展股票期权经纪业务，负责本分支机构投资者衍生品相关账户开立与日常管理、信息收集、投资者教育、投诉处理等工作，并协助总部落实本分支机构的投资者适当性管理、档案管理、风险管理等工作。55二、岗位设置（一）公司总部为确保业务平稳运行，股票期权经纪业务部门建议至少设立以下岗位:1、客户适当性管理

7、岗，主要职责包括投资者适当性综合评估、分级管理、额度核定与调整、持续适当性评估等；2、风险监控岗，主要职责包括盘中交易风险、保证金风险、持仓风险等实时动态监控等；3、风险处置岗，主要职责包括风险警示与平仓通知、强行平仓、违约处置等；4、运行管理岗，主要职责包括业务流程管理、合约管理、参数管理等；5、投资者教育岗，主要职责包括统筹、规划、安排全公司及各分支机构的股票期权投资者教育工作；6、资金管理岗，主要职责包括资金盯市、（发起）资金调度、客户资