南开16秋学期《金融工程学》在线作业

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1、17春南开16秋学期《金融工程学》在线作业一、单选题（共20道试题，共40分。）1.按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（）。A.欧式期权B.美式期权C.放弃期权D.百慕大式期权正确答案：2.一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险（）。A.越小B.越大C.一样D.不确定正确答案：3.某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应

2、该采取以下哪些策略？（）A.买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资B.买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资C.卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资D.卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资正确答案：4.下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（）A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格C.远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定D.远期价格与标的物现

3、货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值正确答案：5.期货交易中最糟糕的一种差错属于（）。A.价格差错B.公司差错C.数量差错D.交易方差错正确答案：6.美国经济学家凯恩认为金融创新是（）的结果。A.制度创新B.技术推进C.规避管制D.应付体制和税法正确答案：7.第一张标准化的期货合约产生于（）。A.芝加哥商品交易所B.伦敦国际金融期货交易所C.纽约期货交易所D.芝加哥期货交易所正确答案：8.远期利率协议中，基准日通常是交割日的（）。A.前一天B.前两天C.后一天D.后两天正确答案：9.看

4、跌期权的实值是指（）A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格C.标的资产的市场价格等于期权的执行价格D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关正确答案：10.（）是第一种推出的互换工具。A.货币互换B.利率互换C.平行贷款D.背对背贷款正确答案：11.远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（）按360天计算。A.美元B.日元C.英镑D.人民币正确答案：12.假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下那些说法正确？（）A.远期价格等于预期的未来即

5、期价格B.远期价格大于预期的未来即期价格C.远期价格小于预期的未来即期价格D.远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定正确答案：13.第一份利率期货合约于（）年出现在美国芝加哥期货交易所。A.1972B.1973C.1974D.1975正确答案：14.当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格差距渐趋缩小。这一过程就是所谓（）现象。A.转换因子B.基差C.趋同D.Delta中性正确答案：15.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）A.买入期货合约B.卖出期货合约C.

6、买入期货合约的同时卖出期货合约D.无法操作正确答案：16.FRA合约是由银行提供的（）市场。A.场外交易B.场内交易C.网上交易D.电话交易正确答案：17.当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：（）A.利用期货空头进行套期保值的投资者有利B.利用期货空头进行套期保值的投资者不利C.利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利D.这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响正确答案：18.金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家A.美B.英C.法D.荷兰正确答案

7、：19.第一份利率期货合约以（）为标的物。A.T-bondB.GNMA抵押贷款C.存款凭证D.商业票据正确答案：20.某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值？A.购买股票指数期货B.出售股票指数期货C.购买股票指数期货的看涨期权D.出售股票指数期货的看跌期权正确答案：16秋学期《金融工程学》在线作业二、多选题（共10道试题，共20分。）1.以下是衍生金融工具定价基本假设的有（）。A.市场不存在摩擦B.市场参与者不承担对手风险C.市场是完全竞争的D.市场不

8、存在套利机会正确答案：2.根据期权买方卖方的不同，可以衍生出头寸的基本形式有：（）。A.买权的多头B.买权的空头C.卖权的多头D.卖权的空头正确答案：3.外汇期货合约包括的内容有：（）。A.最小价格波动幅度B.每日涨跌停板额C.交割月份D.保证金要求正确答案：4.金融衍生工具与基础债券的不同在于（）。A.高风险与高收益并存B.交易金额的不确定性C.具有一定的技术性和复杂性D.交易品种的多样性正确答案：5.期权合约的基本要素有：（）。A.期限B.行使价格C.期权费D.标的资产正确答案