华泰柏瑞交易型货币场基金

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1、华泰柏瑞货币ETF2018年半年度报告华泰柏瑞交易型货币市场基金2018年半年度报告2018年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018年8月25日第56页共56页华泰柏瑞货币ETF2018年半年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合

2、同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。华泰柏瑞交易型货币市场基金于2016年2月26日增设场外B类份额，B类相关指标从2016年2月26日开始计算。1.2第5

3、6页共56页华泰柏瑞货币ETF2018年半年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介62.1基金基本情况62.2基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现83.3其他指标10§4管理人报告114.1基金管理人及基金经理情况114.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明134.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说

4、明144.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明154.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明15§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6半年度财务会计报告（未经审计）176.1资产负债表176.2利润表18第56页共5

5、6页华泰柏瑞货币ETF2018年半年度报告6.3所有者权益（基金净值）变动表196.4报表附注20§7投资组合报告467.1期末基金资产组合情况467.2债券回购融资情况467.3基金投资组合平均剩余期限467.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明477.5期末按债券品种分类的债券投资组合477.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细487.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离497.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细497.9投资组

6、合报告附注49§8基金份额持有人信息518.1期末基金份额持有人户数及持有人结构518.2期末上市基金前十名持有人518.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况528.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况528.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况52§9开放式基金份额变动52§10重大事件揭示5410.1基金份额持有人大会决议5410.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5410.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5410.4基金投资策略的改变5410.5为基金

7、进行审计的会计师事务所情况5410.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5410.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5410.8偏离度绝对值超过0.5%的情况5610.9其他重大事件56§11影响投资者决策的其他重要信息58第56页共56页华泰柏瑞货币ETF2018年半年度报告11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况5811.2影响投资者决策的其他重要信息58§12备查文件目录5912.1备查文件目录5912.2存放地点5912.3查阅方式59第56页共56页华泰柏瑞货币ETF2018

8、年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称华泰柏瑞交易型货币市场基金基金简称华泰柏瑞货币ETF基金主代码511830基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月14日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额17,181,536.3