华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金

《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、华泰柏瑞量化智慧混合2018年半年度报告华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告2018年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018年8月25日第66页共66页华泰柏瑞量化智慧混合2018年半年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股

2、份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金于2018年6月19日根据

3、收费方式分不同，新增C类份额，C类相关指标从2018年6月19日开始计算。1.2第66页共66页华泰柏瑞量化智慧混合2018年半年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介62.1基金基本情况62.2基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式72.5其他相关资料8§3主要财务指标和基金净值表现93.1主要会计数据和财务指标93.2基金净值表现93.3其他指标12§4管理人报告134.1基金管理人及基金经理情况134.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明154.3管

4、理人对报告期内公平交易情况的专项说明154.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明164.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望164.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明164.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明174.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明17§5托管人报告185.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明185.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明185.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

5、意见18§6半年度财务会计报告（未经审计）196.1资产负债表196.2利润表20第66页共66页华泰柏瑞量化智慧混合2018年半年度报告6.3所有者权益（基金净值）变动表216.4报表附注22§7投资组合报告477.1期末基金资产组合情况477.2期末按行业分类的股票投资组合477.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细487.4报告期内股票投资组合的重大变动557.5期末按债券品种分类的债券投资组合577.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细577.7期末按公允价值占基

6、金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细577.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细577.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细577.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明587.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明587.12投资组合报告附注59§8基金份额持有人信息618.1期末基金份额持有人户数及持有人结构618.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况618.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况62§9开放

7、式基金份额变动63§10重大事件揭示6410.1基金份额持有人大会决议6410.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6410.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6410.4基金投资策略的改变6410.5为基金进行审计的会计师事务所情况6410.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6410.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6410.8其他重大事件66§11影响投资者决策的其他重要信息71第66页共66页华泰柏瑞量化智慧混合2018年半年度报告11.1报告期内单一投资者持有基

8、金份额比例达到或超过20%的情况7111.2影响投资者决策的其他重要信息71§12备查文件目录7212.1备查文件目录7212.2存放地点7212.3查阅方式72第66页共66页华泰柏瑞量化智慧混合2018年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞量化智慧