南方全球精选配置证券投资基金2007年4季度报告

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1、南方全球精选配置证券投资基金季度报告南方全球精选配置证券投资基金2007年4季度报告目录一、重要提示二、基金产品概况三、主要财务指标和基金净值表现四、管理人报告五、投资组合报告（一）期末基金资产组合情况（二）期末按国家（地区）分类的股票投资组合（三）期末按行业分类的股票投资组合（四）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金明细（六）金融衍生工具投资情况（七）投资组合报告附注六、开放式基金份额变动七、备查文件目录9南方全球精选配置证券投资基金季度报告一、重要提示基

2、金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告以人民币为记账本位币，以人民币

3、元为记账单位。本报告财务资料未经审计。二、基金产品概况（一）基金简称：南方全球精选（二）基金运作方式：契约型开放式（三）基金合同生效日：2007年9月19日（四）期末基金份额总额：30,113,695,452.01（五）投资目标通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。（六）基金投资策略本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。1、战略性资产配置策略（StrategicAssetAl

4、location）在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类(AssetClass)与权重，并定期进行回顾和动态调整。2、战术性资产配置策略（TacticalAssetAllocation）在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风

5、险。本基金的大部分资产将投资于ETF基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准：市场及行业地位（marketposition）、估值（intrinsicvalue）、盈利预期（earningsurprise）、和良好的趋势（investmenttrend）。（七）业绩比较基准60%×MSCI世界指数（MSCIWorldIndex）+40%×MSCI新兴市场指数（MSCIEmergingMarketsIndex）。（八）风险收益特征9南方全球精选配置证券投

6、资基金季度报告本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。（九）基金管理人：南方基金管理有限公司（十）基金托管人：中国工商银行股份有限公司（十一）境外资产托管人名称：纽约银行（TheBankofNewYorkMellon）地址：OneWallStreetNewYork,NY10286法定代表人：ThomasRenyi（Chairman），RobertKelly（ChiefExecutiveOfficer）组织形式：股份有限公司存续期间

7、：持续经营公司简介：纽约银行成立于1784年，并于1968年开始提供全球资产托管服务。截至2007年9月30日，管理和托管的资产达到了20.8万亿美元，是全球最大的托管银行。目前纽约银行在全球123个国家中有超过7,000个机构客户，并提供超过70种货币的外汇交易服务。目前共有4万名员工，在全球超过34个国家设有分支机构。穆迪评级为Aaa，惠誉评级为AA，标准普尔（S&P）评级为AA-。（十二）境外投资顾问名称：纽约银行梅隆资产管理国际有限公司（BNYMellonAssetManagementInternationalLimi

8、ted）注册地址：英国伦敦成立时间：2000年公司简介：纽约银行梅隆资产管理国际有限公司（BNYMellonAssetManagementInternationalLimited）成立于2000年，注册地在英国，注册资本金为2,500万英镑。公司隶属于纽约银行梅隆公司（The