商业银行风险及防范

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1、主要内容Ø银行风险概述（信用风险、市场风险、操作风险、信誉风险等）Ø全面风险管理一般信贷业务风险及防范案例分析银行风险概述Ø风险定义银行风险概念主要特征主要种类银行风险概述Ø风险定义：从经济学的角度讲，风险是指未来的消极结果或损失的可能性。ü两层含义：一是未来可能产生的；二是产生损失的可能性。ü三个要素：一般由风险因素、时间和结果三个要素构成。银行风险概述Ø银行风险概念：银行在经营活动中，由于各种不确定性因素导致其损失或盈利能力下降的可能性。Ø银行风险特征ü客观性：银行作为信用中介，客观上面临信息不对称性ü隐蔽性：即期

2、风险可能被借新还旧、收回再贷、以贷收息等方式掩盖，被行政干预或政府特权掩盖ü扩散形：自身风险可能影响到储户和投资者，同时银行很大程度上创造信用、放大信用，数量倍数扩散。“房利美”和“房地美”ü加速性：银行风险爆发，影响广，“马太效应”ü可控性：通过一定的事前识别、分析、可以预测和防范，尽量降低风险。同时，金融监管加强，也可以在一定程度上防范和控制风险。银行风险概述Ø风险种类：依据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔辛资本协议》，分8大类。ü信用风险：也称违约风险，指借款人无法按协议偿还本息而导致银行遭受损失

3、的可能性，是商业银行面临的主要风险之一。存在银行资金的发放、投资或其他的风险敞口，反映在表内或表外。目前我行商业银行的核心业务仍是信贷业务，信贷业务的主要风险表现形式是信用风险。对信用风险的识别、防范和控制对商业银行的经营成果有着决定性的影响。主要体现在贷前、贷中、贷后各环节。银行风险概述Ø风险种类：ü市场风险：因市场价格（主要指利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而是银行的表内外业务发生损失的可能性。市场风险主要体现在交易类业务中。银行风险概述Ø银行风险种类：ü操作风险：由于银行内部存在不完善或有问题的程序、员

4、工、信息技术及外部事件导致损失的风险。操作风险存在于银行业务和管理的各个环节。目前主要体现在：•执行外管政策的合规风险。“热钱”的流入问题及外管政策的执行。•资产管理业务的操作风险•营业及办公场所的强盗风险。网点的安防系统建设及管理5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi

5、-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve•IT风险事件。制度上合理按排，制定完善应急处理预案，确保系统正常运行。•信贷业务领域的合规风险•执行税务政策的合规风险银行风险概述Ø银行风险种类：ü流动性风险：银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平的可能性。可能是由信用风险、流动性风险、操作风险等风险源所造成的，银行最

6、终陷入流动性风险中。银行风险概述Ø银行风险种类：ü国家风险。ü声誉风险。信托计划资金代收付业务ü法律风险。银行全面风险管理Ø风险管理Ø全面风险管理的必要性Ø全面风险管理体系Ø全面风险管理方法银行全面风险管理Ø风险管理风险管理是商业银行保持流动性、安全性和效益性的前提，是商业银行经营发展的永恒主题。在日益复杂的国际、国内经济和金融环境下，能否实施有效的风险管理是衡量商业银行核定竞争力的重要尺度。银行全面风险管理Ø全面风险管理的必要性银行各种风险不是绝对的、孤立的，各种风险之前有着内在的联系。如操作风险控制水平的提升可在一

7、定程度上防范信用风险的发生。从国际银行业风险管理发展历程上看：ü20世界80年代初期，由于受债务危机影响，普遍关注信用风险的防范和管理，《巴塞尔资本协议》是这一阶段主要成果。对不同类型资产规定不同权重量化风险。ü20世纪90年代，衍生金融工具的发展，市场风险突出。1997年亚洲金融危机爆发，巴林银行倒闭、大和银行及美国资本公司损失等大案，使人们开始关注市场风险。开始设置市场风险和信用风险的综合模型。ü21世纪初，2007年美国次贷危机爆发引发新一轮国际金融危机，进一步暴露衍生产品的缺陷和监管的缺失。对全面风险管理敲响了

8、警钟。银行全面风险管理Ø全面风险管理的必要性•随着全球金融一体化进程的加快,商业银行面临的经营风险日益复杂,风险管理不仅影响着商业银行的经营业绩,而且决定着商业银行的生死存亡。此次席卷全球的金融危机使业内人士进一步认识到：造成银行经营管理损失的不再是由单一风险造成，而是由信用风险、市场风险和操作风险等多种风险因素交织共同作用造成的