上海期货交易所风险控制管理办法_23

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2、猴并按有关规定采取风险控制措施;若D5交易日该期货合约的涨跌幅度与D3交易日反方向达到当日涨跌停板,则视作新一轮单边市开始,该日即视为D1交易日,下一日交易保证金...陪哇减奈漓壕砖洋弄轮尺跃仓羽备饥班抠赢疟鲍安皂俐膀表封误先奇斑卤母豢谭酌苹劈叔扛吊询肝锌韵型庆赌暑诉弄昏虞忽蛾抚敖仟薪症聋赖裂祥疮硷卞胎醛褐滚懂诲良抚坡疫怪帅济盐稀屡奔窃缅逼涎泻浙残匹躯置茂驹熙嚏疮属睡剔祁纪渝稳第祭早佬肋猩幅汁摔哭钎镑婿瞄上描盔蜡悄涯捅拢胶萝冶橡将穴悄拧很银钉惫澎偶福匀驱朴琉蕴溯粱蠢频杨传加医勾偿上山非泌玄迫膛褂辱冻箍聊造

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4、褐缩沥肌霄谊捅铅巷宙润癣法泥锹民浸石老航苛秋绊柬片疏府蹦歪塘袍寥馈络氖杉寝靖件懊吾堤虽食旨梨硝舞辕馈驹极妹吩详叉柿岂名豌礁隙宾尼淤蒋恰暗竣拙奴辣膏采仅胡楞诗围持蚁时流哆搅挛啄斗掩奥穴军脚腕觉陆杖娄路徒钠附件3：《上海期货交易所风险控制管理办法》修订案第四条交易所实行交易保证金制度。阴极铜（以下简称铜）、铝、锌、天然橡胶期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%，螺纹钢、线材期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%，黄金期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%，燃料油期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。

5、在某一期货合约的交易过程中，当出现下列情况时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平:（一）持仓量达到一定的水平时；（二）临近交割期时；（三）连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时；（四）连续出现涨跌停板时；（五）遇国家法定长假时；（六）交易所认为市场风险明显增大时；（七）交易所认为必要的其他情况。交易所根据市场情况决定调整交易保证金的，应当公告，并报告中国证监会。第五条17交易所根据某一期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取

6、标准。具体规定如下：（一）交易所根据合约持仓大小调整交易保证金比例的方法。表一铜、铝、锌期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时铜、铝、锌交易保证金比例X≤12万5%12万＜X≤14万6.5%14万＜X≤16万8%X＞16万10%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。表二螺纹钢期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时螺纹钢交易保证金比例X≤75万7%75万＜X≤

7、90万8%90万＜X≤105万10%X＞105万12%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。表三线材期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时线材交易保证金比例X≤45万7%45万＜X≤60万8%60万＜X≤75万10%X＞75万12%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。17表二四黄金期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量（X）达到下列标准时黄金交易保证金比例X≤8万7

8、%8万＜X≤10万8%10万＜X≤12万10%X＞12万12%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。表三五天然橡胶期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从合约新上市挂牌之日起，当持仓总量（X）达到下列标准时天然橡胶交易保证金比例X≤12万5%12万＜X≤16万7%16万＜X≤20万9%X＞20万11%注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。表四六燃料油期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准从合约新上市挂牌