风险管理基础练习题

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1、风险管理基础练习题风险管理基础1、风险是指（）A、损失的大小B、损失的分布C、未来结果的不确定D、收益的分布【答案】：C【解析LP2;风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。2、在商业银行经营管理过程中，决定其风险承受能力的最重要的因素是（）。A、盈利能力和风险管理水平B、资金规模和流动性风险管理水平C、资金规模和风险管理水平D、盈利能力和流动性管理水平【答案】：C【解析】：P5-6；在商业银行经营管理过程中，冇两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是风险管理水平。3、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险并举，组织流

2、程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A、市场风险B、流动风险C、战略风险D、法律风险【答案】：A【解析】：P8;全面的风险管理模式强调信用风险、市场和操作风险并举，信贷资产与非信贷资产管理并举组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。4、20世纪70年代，商业银行的风险管理进入（）阶段。A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、资产负债风险管理模式D、全妞风险管理模式【答案】：C,【解析】：P7;20世纪60年代以前是资产风险管理模式阶段；20世纪60年代是负债风险管理模式阶段；20世纪70年代是资产负债风险管理模式阶段；20世

3、纪80年代是全面风险管理模式阶段；5、下列（）不属于全风险管理模式的特征A、全球的风险管理体系B、全面的风险管理范围C、全程的风险预测过程D、全新的风险管理方法【答案】：C,【解析LP8;全面风险管理模式体现了五个方面的先进的风险管理理念和方法：⑴全球的风险管理体系⑵全谢的风险管理范围⑶全程的风险管理过程（4）全新的风险管理方法（5）全员的风险管理文化。6、下列关于风险分类的说法，错误的是（）。A、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B、按损失结果可

4、以将风险划分为纯粹风险和投机风险C、按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风D、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】：C,【解析】：P9【补充】按照风险发生的范围将风险划分为系统性风险和非系统性风险；7、信用风险很大程度上是一种().因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A、系统性风险B、非系统性风险C、既属于系统风险又属于非系统风险D、不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】：B,【解析】：P10.信用风险很大程度上是一种非系统性风险。8、()是指因市场价格(利率、汇率、股票

5、价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、流动性风险1【答案LA,【解析】：P10;市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。9、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A、特殊性、非营利性B、普遍性、非营利性C、特殊性、营利性D、普遍性、营利性具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。B、商业银行之所以承担操作风险是因为其不可避免。10、在商业银行风险管理实践屮，与信用风险

6、、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是（）。A、利率风险B、国家风险C、法律风险D、流动性风险【答案】：D,【解析】：P11;流动性风险形成原因复杂，涉及范围广，是一种多维风险。11、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A、经济风险B、社会风险C、政治风险D、声誉风险【答案】：D,【解析】：P12;商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。1

7、2、按照《巴塞尔新资本协议》的规定•（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A、法律风险B、市场风险C、操作风险D、合规风险型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。13、法律风险与操作风险之间的关系是()。A、操作风险和法律风险产生的原因相同B、外部合规风险与法律风险是相同的C、法律风险与操作风险相互独立D、法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】：D,【解析LP13;根据《巴塞尔新资本协议》，法律风险是

8、一种特殊类型的操作风险。14、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部