中证首个基本面指数编制方案（讨论稿1）

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1、附1：上证消费80指数编制方案一、指数名称及代码上证消费80指数简称消费80，英文名称SSEConsumer80index，英文简称SSEConsumer80，指数代码000069。二、指数的基期和基点上证消费80指数以2003年12月31日为基日，基点为1000点。三、样本选取方法1、样本空间以上证全指全部样本股作为样本空间。2、选样方法q消费类股票筛选：将样本空间中行业分类为可选消费、主要消费和医药卫生的股票列为消费类股票。q样本选择：将样本空间中消费类股票按照过去一年日均总市值与日均成交金额由高到低排名，所得和的排名作为股票的

2、综合排名。选取综合排名前80的股票进入上证消费80指数。四、指数计算上证消费80指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算，公式如下：报告期指数=报告期样本股调整市值／基期×1000其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方法同上证180指数。权重上限因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过10%。五、指数修正同上证180指数。六、样本股调整当上证全指调整样本股，上证消费80指数样股随之进行相应调整。若指数样本公司有特殊事件发生，以致影响指数代表性和可投资性时，对指数样本股进行相应调整。七、权重上限因子调

3、整4同上证180金融股指数。附2：上证自然资源指数编制方案一、指数名称及代码上证自然资源指数简称上证资源，英文名称SSENaturalResourceindex，英文简称SSEResource，指数代码000068。二、指数的基期和基点上证自然资源指数以2003年12月31日为基日，基点为1000点。三、样本选取方法1、样本空间以上证全指全部样本股作为样本空间。2、选样方法q自然资源类股票筛选：将样本空间中行业分类为能源、铝、多种金属与采矿、黄金、贵金属与矿石、农产品和林业产品的股票列为自然资源类股票；q样本选择：将样本空间中自然资

4、源类股票按照过去一年日均总市值与日均成交金额由高到低排名，所得和的排名作为股票的综合排名。选取综合排名前50的股票进入上证自然资源指数。四、指数计算上证自然资源指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算，公式如下：报告期指数=报告期样本股调整市值／基期×1000其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方法同上证180指数。权重上限因子在0~1之间，以使单个样本股权重不超过5%。五、指数修正同上证180指数。六、样本股调整4当上证全指调整样本股，上证自然资源指数样股随之进行相应调整。若指数样本公司有特殊事件

5、发生，以致影响指数代表性和可投资性时，对指数样本股进行相应调整。一、权重上限因子调整同上证180金融股指数。附3：沪深300周期行业指数与沪深300非周期行业指数编制方案一、指数名称与代码1、指数名称：沪深300周期行业指数；沪深300非周期行业指数2、指数简称：300周期；300非周3、英文名称：CSI300CyclicalIndustryIndex;CSI300non-CyclicalIndustryIndex4、英文简称：CSI300Cyclical;CSI300non-Cyclical5、指数代码：300周期：000968；

6、300非周：0009696、深圳代码：300周期：399968；300非周：399969二、指数基期与基点沪深300周期行业指数与沪深300非周期行业指数都是以2004年12月31日为基日，以该日所有股票样本的调整市值为基期，基点均为1000点。三、样本选取方法1、周期行业股票与非周期行业股票的划分根据证监会行业门类和辅助类划分标准，将金融保险、采掘业、交通运输仓储业、金属非金属、房地产等行业的股票归为周期性行业股票，将其余行业的股票归为非周期性行业股票。2、样本空间沪深300周期行业指数与沪深300非周期行业指数均以沪深300指数

7、样本股为样本空间。3、选样方法样本空间内所有周期性行业股票作为沪深300周期行业指数样本股；样本空间内所有非周期性行业股票作为沪深300非周期行业指数样本股。四、指数计算4同沪深300指数。一、指数修正同沪深300指数。二、样本股定期调整随着沪深300指数的调整，沪深300周期与非周期指数于每年6月与12月定期审核两次，样本股调整实施时间分别为每年7月与1月的第一个交易日。三、样本股临时调整如果沪深300指数出现临时调整，根据其调出的老样本与调入的新样本各自所属的周期或非周期行业类别，对沪深300周期与非周期指数进行相应调整。4