商业银行非利息净收入对盈利能力的影响研究

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1、硕士学位论文商业银行非利息净收入对盈利能力的影响研究培养单位：金融学院专业名称：金融学作者姓名：宋敬敬指导教师：李树生教授AnResearchoftheImpactofCommercialBanks'Non-InterestNetIncomeontheProfitabilityCandidate：SongJingjingSupervisor：Prof.LiShushengCapitalUniversityofEconomicsandBusiness,Beijing,China独创性声明本人郑重声明：所

2、呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文作者签名：日期：年月日关于论文使用授权的说明本人完全同意首都经济贸易大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使

3、用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日摘要随着近年来我国银行业先后放开了贷款利率和存款利率，商业银行主要依靠传统存贷业务带来的“存贷利差”的发展模式受到挑战，从2016年末的统计数据可以看到：利息净收入平均占比由20

4、10年末的85.44%下降到72.5%，非利息净收入平均占比由2010年末的14.56%上升到27.50%。因此，本文选取16家商业银行的相关季度财务数据，分别研究非利息净收入及其组成部分、盈利能力及其二者之间的关系，为传统存贷业务的转型和盈利能力的提升提供有针对性的建议。本文主要的研究方法和研究内容如下：第一，利用图表的形式分析非利息净收入和盈利能力的发展现状；第二，实证分析非利息净收入总体的影响；第三，实证分析非利息净收入重要组成部分的影响。本文的研究结论为：第一，非利息净收入占比（NNII）与总

5、资产收益率（ROA）和净资产收益率（ROE）呈正相关关系；第二，手续费及佣金净收入占比（NFCI）和投资净收益占比（IVT）都与总资产收益率（ROA）和净资产收益率（ROE）是显著的正相关关系，只是显著性水平不同；第三，商业银行在发展非利息净收入业务时一定要及时监控其波动性，尤其是投资、汇兑等波动性较大的业务。因此，商业银行在发展非利息净收入业务促进其盈利能力的提升时，一定要综合权衡收益和风险，才能实现利润最大化。关键词：商业银行；非利息净收入；盈利能力IAbstractInrecentyears,C

6、hina'sbankingindustryhassuccessivelyliberalizedlendingratesanddepositrates.Thedevelopmentmodelof"depositoryandlendingspreads"broughtbytraditionaldepositandlendingbusinesscommercialbanksrelyingmainlyonischallenged.Fromthestatisticsattheendof2016,wecansee

7、that:Theaverageproportionofnetinterestincomefellfrom85.44%attheendof2010to72.5%.Theaveragenon-interestnetincomeincreasedfrom14.56%attheendof2010to27.50%.Therefore,thisarticleselectstherelevantquarterlyfinancialdataof16commercialbankstostudythenon-intere

8、stnetincomeanditscomponents,profitabilityandtherelationshipbetweenthemrespectively,toprovidesuggestionsforthetransformationoftraditionaldepositandlendingbusinessandtheimprovementofprofitability.Themainresearchmethodsandresearchco