国际金融计算题练习题

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1、精品文档国际金融计算题练习题1.某日纽约USD1=HKD7.7820—7.7830伦敦GBP1=USD1.5140---1.5150问英镑兑港元的汇率是多少？解：GBP1=HKD7.7820X1.5140-----7.7830X1.5150GBP1=HKD11.7819-----11.79122.某日苏黎士USD1=SF1.2280----1.2290法兰克福USD1=E0.9150----0.9160问法兰克福市场欧元兑瑞士法郎的汇率是多少？解:E1=SF1.2280/0.9160------SF1.2290/0.9150E1=SF1.3406------1.34323.某

2、日GBP1=HKD12.6560----12.6570USD1=HKD.7800----.7810问英镑兑美元的汇率是多少？解:GBP1=USD12.6560/7.7810--------12.6570/7.7800GBP1=USD1.6265--------1.62694.某日巴黎即期汇率USD1=E0.8910----0.89201个月远期20-----------30问巴黎市场美元兑欧元1个月远期汇率是多少？解:一个月远期USD1=E0.8930-------0.89505.某日香港即期汇率USD1=HKD7.7800---7.78102016全新精品资料-全新公文范文

3、-全程指导写作–独家原创25/25精品文档3个月远期0-----------50问香港市场美元兑港元3个月远期汇率是多少？解:三人月远期USD1=HKD7.7730---------7.77606.某日纽约即期汇率USD1=SF1.1550----1.15606个月远期0------------80问纽约市场美元兑瑞士法郎6个月远期汇率是多少？解:六个月远期USD1=SF1.1610-------1.16407.某日伦敦即期汇率GBP1=E1.2010-----1.20203个月远期0-------------50问伦敦市场英镑兑欧元3个月远期汇率是多少？解:三个月远期GBP

4、1=E1.2050---------1.20708.假定，某一天同一时刻，以下三个外汇市场的即期汇率如下：香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1英镑=11.0723港元试问：.利用这三个外汇市场的行市是否可以进行三角套汇.若能套汇，以1000万港元进行套汇，可获取多少套汇利润将不同市场换算成同一标价法2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创25/25精品文档香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4

5、215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元9.某企业出口铝材，人民币报价为15000元/吨，现改用美元报价，其价格应为多少？解:15000÷6.8310=2196美元10.某企业出口商品美元报价为2500美元/件，现改用人民币报价，应为多少？解:2500×.8380=17095元11.某出口商品的报价

6、为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少？解:8500÷1.1830=7185美元12.某日：即期汇率USD1=EUR0.9150—0.9160?个月0------02016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创25/25精品文档某出口商3个月后将收入1000万美元，届时需兑换成欧元，问该出口商应如何通过远期交易进行套期保值？解:3个月远期USD1=EUR0.9190------0.9220签3个月远期合约卖出1000万美元,买入919万欧元.13.某日：即期汇率USD1=SF1.3210—1.3220?个月80-----60该进口商6个月后将向出口商支付10

7、00万美元，届时需用瑞士法郎兑换，问该进口商将如何利用远期外汇交易进行套期保值？解：6个月远期USD1=SF1.3130-------1.3160签6个月远期合约卖出瑞士法郎1316万，买入1000万美元。14.如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场年利率为6%.伦敦外汇市场的即期汇率为GPB1=USD1.6025/45,3个月掉期率为40/30求3个月远期汇率,并说明升贴水情况若某投资者拥有10万英镑,他应该投放到哪个市场最有利?假定汇率不变说明投资过程及获利情况若投资者采用掉期交易来规避外汇风险,应该