农户贷款信用风险影响因素的实证研究

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1、农户贷款信用风险影响因素的实证研究【摘要】文章以农村商业银行的农户贷款为研究对象，探讨农户贷款信用风险及其影响因素之间的作用机制，并通过湖北农村商业银行提供的农户贷款样本数据，构建Probit概率模型对数据进行实证分析。结果表明：家庭劳动力数和家庭总资产与农户贷款信用风险呈显著负相关关系，家庭总负债和贷款利率与其正相关，是否有子女上大学、贷款是否担保以及贷款用途对农户贷款信用风险也有显著影响。因此，农村商业银行应认真审查农户基本信息，实施优惠的利率政策，鼓励生产性贷款和担保贷款，以防范信用风险的发生。【关键词】农户贷款；信用风险；农村商业银行；Probit模型分类号

2、：F323.9文献标识码：A文章编号：1004-5937(2015)23-0023-05一、引言在我国农村信贷市场中，随着国有银行逐渐从农村领域中撤出，农村信用社和农村合作银行将全部改制组建为农村商业银行，使得农商行在农村金融服务供给方面的重要性越来越显现，成为农户贷款的主要提供者之一。然而，近年来农户贷款的不良率居高不下，不良贷款余额持续增长，使农农户贷款信用风险影响因素的实证研究【摘要】文章以农村商业银行的农户贷款为研究对象，探讨农户贷款信用风险及其影响因素之间的作用机制，并通过湖北农村商业银行提供的农户贷款样本数据，构建Probit概率模型对数据进行实证分析。

3、结果表明：家庭劳动力数和家庭总资产与农户贷款信用风险呈显著负相关关系，家庭总负债和贷款利率与其正相关，是否有子女上大学、贷款是否担保以及贷款用途对农户贷款信用风险也有显著影响。因此，农村商业银行应认真审查农户基本信息，实施优惠的利率政策，鼓励生产性贷款和担保贷款，以防范信用风险的发生。【关键词】农户贷款；信用风险；农村商业银行；Probit模型分类号：F323.9文献标识码：A文章编号：1004-5937(2015)23-0023-05一、引言在我国农村信贷市场中，随着国有银行逐渐从农村领域中撤出，农村信用社和农村合作银行将全部改制组建为农村商业银行，使得农商行在农

4、村金融服务供给方面的重要性越来越显现，成为农户贷款的主要提供者之一。然而，近年来农户贷款的不良率居高不下，不良贷款余额持续增长，使农商行对农户产生了畏贷情绪，如果不能有效地评价和控制农户贷款的信用风险，势必影响农商行的整体贷款质量，进而阻碍农村经济的发目前，国内外很多专家学者对信用风险的研究重点放在大型国有商业银行，忽视了农村商业银行这一特殊群体；对贷款对象的研究主要针对上市公司、中小企业，对农户贷款这一具有商业性和政策性双重特征的信用风险缺乏研究。鉴于此，本文以农村商业银行农户贷款为研究对象，分析农户贷款信用风险与各影响因素之间的作用机制，构建农户贷款信用风险评价

5、指标体系，并结合湖北农村商业银行某支行的数据，运用Probit概率模型进行实证研究。二、文献综述（一）农户贷款信用风险的影响因素近年来，国内外学者对各影响因素的研究大部分是根据农户和家庭的基本特征、财富拥有量、借贷特征、外部环境特征等建立各项农户贷款风险评价指标体系，具体如表1所不。此外，GodquinM（2004）研究得出小额信贷农户的还款行为受到小组担保、动态激励机制的影响。张爱荣和宋洪远（2013）把农户与村镇银行的距离作为解释变量，假设距离比较近时会降低交易成本、提高获得贷款的机会和信心，并通过实证得到了验证。李岩等（2014）认为不同区域农户贷款行为的影响

6、因素差异较大，需要针对不同发展区域和不同发展阶段的农户制定不同的农户贷款政策。（二）农户贷款信用风险的研究方法1.信用评分法国外学者多采用这种方法，将反映借贷者信用状况的一些指标定量化，然后用特殊方法计算反映借贷者信用状况的信用综合分值，通过与基本值的比较确定其信用级。这种方法的代表是1968年Altman教授发表的Z评分模型。其利用重要的财务比率来预测公司破产的可能性，现在被学者们用来研究农户贷款违约的可能性。RobertDeYoung（2001）构建了Stacked-Fogit模型，实证分析了各个影响因素指标对农户贷款信用得分的影响。2.Logistic模型计量

7、方法该方法采用逻辑概率分布函数，其因变量为二级计分或二类评定的一种回归分析。李萌（2005）以不良贷款率作为信用风险的衡量标准，运用Logistic模型对商业银行信用风险进行评估，证明了Logistic模型具有非常可信的识别、预测及推广能力。张爱荣、宋洪远（2013），刘立研、李晓红（2013），黄海源（2010）等都利用Logistic模型对农户贷款信用风险进行了实证分析。3.模糊综合评价法该方法以模糊数学为基础研究客观存在模糊现象的一种数学方法，在农户贷款信用风险评估中具有较强的适用性，因为评价指标的选取、权重的确定以及评价标准的选择都带有一定的模糊性。杨畅