会议报告简评

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1、会议报告简评　　会议报告简评　　一．会议主题演讲　　世界级经济计量大师HalbertWhite报告题目为自然实验效应(naturalexperiments)的估计。自然实验，特别是由于发生在特定时点的干扰(intervention)或结构性变化(structuralchange)而引起的自然实验，比如说政府政策干预、公司合并、卡特尔的建立或解体等，都是学术界和产业界感兴趣的范畴。　　应用研究者最为熟悉的自然实验效应估计方法是哑变量方法，该方法通过定义一个哑变量把观测值分为实验前后两类，并用哑变量对应的系数来衡量实验效应。White发现哑变

2、量方法的假设条件极为苛刻，在应用中具有较大的局限性。White试图采用其他更为灵活的方法来估计自然实验效应，他提议的方法和Hahn(1998)及Hirano,Imbens,andRidder(2004)(HIR)等的处理效应（treatment会议报告简评　　会议报告简评　　一．会议主题演讲　　世界级经济计量大师HalbertWhite报告题目为自然实验效应(naturalexperiments)的估计。自然实验，特别是由于发生在特定时点的干扰(intervention)或结构性变化(structuralchange)而引起的自然实验，比

3、如说政府政策干预、公司合并、卡特尔的建立或解体等，都是学术界和产业界感兴趣的范畴。　　应用研究者最为熟悉的自然实验效应估计方法是哑变量方法，该方法通过定义一个哑变量把观测值分为实验前后两类，并用哑变量对应的系数来衡量实验效应。White发现哑变量方法的假设条件极为苛刻，在应用中具有较大的局限性。White试图采用其他更为灵活的方法来估计自然实验效应，他提议的方法和Hahn(1998)及Hirano,Imbens,andRidder(2004)(HIR)等的处理效应（treatment会议报告简评　　会议报告简评　　一．会议主题演讲　　世界

4、级经济计量大师HalbertWhite报告题目为自然实验效应(naturalexperiments)的估计。自然实验，特别是由于发生在特定时点的干扰(intervention)或结构性变化(structuralchange)而引起的自然实验，比如说政府政策干预、公司合并、卡特尔的建立或解体等，都是学术界和产业界感兴趣的范畴。　　应用研究者最为熟悉的自然实验效应估计方法是哑变量方法，该方法通过定义一个哑变量把观测值分为实验前后两类，并用哑变量对应的系数来衡量实验效应。White发现哑变量方法的假设条件极为苛刻，在应用中具有较大的局限性。Wh

5、ite试图采用其他更为灵活的方法来估计自然实验效应，他提议的方法和Hahn(1998)及Hirano,Imbens,andRidder(2004)(HIR)等的处理效应（treatmenteffects）估计量非常相似。但是处理效应的结果不能直接用在自然实验效应的估计上，因为在处理效应的研究中，自变量由截面观测单元（如个人）组成，可以在应用处理前测量，所以不会受处理的影响；而自然实验效应是在时间序列的一个特定时点发生的，对自变量的观测极有可能在处理发生后才进行，这时采用处理效应的估计量就会有偏差。White创建了一个分析框架来处理这种偏差

6、。他还发现和哑变量方法相比，Hahn和HIR的估计量虽然更具普遍性，但是这些方法计算非常复杂，而且在时间序列应用时其性质是未知的。White提议的方法则拥有Hahn和HIR的估计量的很多优点，并且计算简单，而其渐进性质不管在截面或时间序列应用时都是显而易见的。　　世界级经济计量大师PeterRobinson在时间序列和经济计量领域作出了杰出的贡献，最近他致力于研究经济计量领域中极为艰巨的分段协整(fractionalcointegration)问题。经济或金融变量之间的协整关系已经是众所周知。往往地，这些变量被假设为具有单位根（如I(1)

7、）的非平稳序列，而协整随机项则是一个平稳序列（I(0)），否则会出现伪回归(spuriousregression)现象。　　分段协整理论把变量之间的关系放在更为广泛的范围内进行讨论，认为I(1)不过是非平稳序列的一种特殊形式，而I(0)不过是平稳序列的一种特殊形式。尤其地，我们可以定义任一时间序列xt为一个I(d)序列，d>0。当d　　量则被假设为一个I(d1)序列，而协整随机项是I(d2)序列。d2可以大于或等于1/2，也就是说，协整随机项可以是非平稳序列，但是协整模型要求d1?d2。在d1和d2未知或已知的情况下，我们都可以采用各种计

8、量方法对模型进行估计；而时间序列的平稳或非平稳、d1和d2之间的差距都直接影响模型的统计特征和统计推断。　　二．报告会场之一：经济计量理论　　第一个报告会场的主题为经济计量理论，演讲者分别为中