风险管理笔记(3)

《风险管理笔记(3)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、风险管理笔记！[replyview]第一章风险管理导论第一节风险及其本质一、风险的概念：风险是指在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。风险的大小则是由损失（X）的期望值（EX）和均方差或标准差（DX）决定的。二、风险因素、风险事故和损失：风险与风险因素、风险事故、损失构成了风险存在与否的基本条件。风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件，是间接、内在的原因。风险因素根据其性质分为：实质风险因素、道德风险因素、心理风险因素，后两

2、者又称为人为风险因素。风险事故又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因。损失是指非故意、非计划、非预期的经济价值减少的事实。风险因素、风险事故与损失三者的关系：风险因素引起风险事故，风险事故导致损失。三、风险的特征：客观性、偶然性、可变性。第二节风险的分类一、静态风险与动态风险二、纯粹风险与投机风险三、财产风险、人身风险和责任风险四、自然风险、社会风险、经济风险和政治风险五、1、个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险2、个体风险（个人风险、家庭风险和一般企业风险）、总体风险（国家风险和跨国企业的风

3、险）3、基本风险、特定风险4、管理风险、不可管理风险5、主观风险、客观风险第三节风险管理及其作用一、风险管理的概念：是经济单位通过对风险的识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为。其主体——经济单位；基础——风险识别和风险衡量；其关键——选择合理的风险处理手段；其目标——以最小的成本取得最大的安全保障。二、风险管理的必要性：一是人类的安全需求；二是风险的代价（即风险的经济成本）。风险的代价包括：风险事故的代价、风险因素的代价和处理风险的费用。三、风

4、险管理的作用：一是对企业的贡献；二是对家庭的贡献；三是对社会的贡献。第四节风险管理的基本内容—风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价四个阶段风险处理的手段大体上可分为控制型手段和财务型手段。第二章风险管理计划第一节风险管理目标企业目标是影响风险管理目标的主要因素，风险管理目标可分为总目标和具体目标两个层次。一、总目标：以最小的风险管理成本获得最大的安全保障。二、具体目标：分为损前目标（经济目标、安全系数目标、合法性目标、社会公众责任、）和损后目标（生存目标、持续经营目标、获得能力目标、收益稳定

5、目标、发展的目标第二节风险管理组织一、企业组织结构与风险管理组织：直线制组织结构、职能制组织结构、直线——职能制组织结构二、风险管理部门的绩效评定：两种标准一种是结果定向标准，另一种是行为定向标准。第三章风险识别　　第一节风险识别概述　　一、概念：在风险事故发生之前，人们运用各种方法系统地、连续地认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。包括两个环节：感知风险、分析风险。感知风险是风险识别的基础，分析风险是风险识别的关键。　　二、风险识别的目的：通过风险识别目的之一就是便于实施风险管理过程的

6、第二阶段，即便于衡量风险的大小，目的之二就是为了选择最佳的风险处理方案。风险识别的特点：系统性、连续性、制度性。　　三、风险识别的方法第四章企业风险分析第一节企业财产风险分析一、企业财产与权益：企业主要因所有权而已有的财产享有权益，而因其他权利对一些非己所有的财产权益，主要有：抵押权、质权、留置权、作为承租人、作为受托人二、财产直接损失评估：重置成本法、现行市价法、收益现值法第二节企业责任风险分析一、企业民事责任：违约责任、侵权责任（故意侵权、过失侵权、无过失侵权）在责任事故发生后，风险管理者可运用的

7、抗辩理由有：根本没有责任、自担风险、受害方有过失、最后明显机会原则二、企业主要责任风险：雇主责任风险、产品责任风险、职业责任风险、汽车责任风险三、企业责任损失金额评估第三节企业人身风险分析第五章风险衡量第一节损失资料的收集与整理一、损失资料的收集数据要求：完整性、一致性、相关性、系统性二、损失资料的整理资料分组：组数、组距、组界（每组的两端值称作组界）、组中值（两个组界的中点为组中值）、组频数（落在每一组中的损失数据个数叫做组频数）、频数分布（当组距与相应的组频数一起以表格的形式展示出来时，所得到的那

8、个表就叫做频数颁表，简称频数分布）、累积频数分布（一个用以说明损失值在某特定数值以下的损失数据个数的表，因此各组对应的累积频数是该组及以前所有各组的组频数之和）第二节损失资料的描述一、损失资料的图形描述：条形图、圆形图、直方图、频数多边形、累积频数分布图等。二、损失资料的数字描述两类指标：一类是描述集中超势的指标，称作位置量数；另一类是表明离散趋势的指标，称作变异量数。我们将收集到的损失资料作为样本，其中每一个数据值称为观察值。（一）位置量数1、全距中值