国有商业银行信贷风险管理

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1、编号毕业设计（论文）题目：国有商业银行信贷风险管理经管系金融（证券期货）专业学号：学生姓名：指导教师：（职称：）（职称：）二O—四年五月摘要银行是中央资源分配活动的核心，经济活动的命脉，风险水平直接关系到银行经济和人民生活的稳定，因此在经济活动和人民生活屮，银行的风险是非常重要的。国有商业银行在中国银行业中的地位是不可动摇的，国有商业银行的信贷风险乂是银行风险的重要组成部分，因此如何降低国有银行的信贷风险水平和提高国有商业银行应对信用风险的能力是一项非常重要的研究课题。本文在金融危机的背景下，以信用管理理论和国外文献对屮国的国有发展银行信贷风险的基础上进行

2、归纳和总结，深入剖析原因。本文通过介绍现有国有商业银行信贷风险管理流程和应对策略，对其进行分析和评价。继而以中国银行为例子进行重点研究，例如中国银行专注于信用风险管理模型和系统的安全性，吸取其优异的信用风险管理经验，奠定后续对策的基础。最后，文章对于如何应对国有商业银行信贷风险管理提出了自己的对策和建议,例如：要提高国有银行的信贷风险管理，既需要优化国有银行产权结构，又要建立现代企业制度，不断提高专业建设。期望通过这些途径提升国有商业银行应对信用风险的能力，推动我国商业银行的稳定的可持续的发展。关键词：国有银行信贷风险目录職體1二.理论基础和文献综述2（一

3、）信贷风险21.信贷风险定义22.信贷风险分类23.信贷风险度量3（二）信贷风险管理的理论3（三）国内外现状31.国外信贷风险影响因素研究32.国内信贷风险影响因素及其管理的研究43.文献评述4三.中国银行信贷风险管理分析4（一）中国银行的发展历史和现状5（二）中国银行信贷风险管理模型一一行业评级模型7（三）中国银行信贷风险管理的制度保障81.建立完善的公司治理机制82.构筑专业的风险管理框架93.设定科学的信贷集中度标准94.应用先进的风险识别和控制技术105.强化与战略投资者的合作116.充足的人才储备11（四）屮国银行信贷风险管理模式的评价12五.主

4、要结论和政策建议13有商业银行信贷风险管理一.研究背景2001年11月10H,经过多轮谈判中国终于加入世贸组织,标志着中国在世界经济中的影响力乂提高一步。伴随着金融全球化的脚步不断加快银行业的风险正在不断加剧。从上世纪八十年代初期的墨西哥金融风波到东南亚金融危机，再到如今的次贷危机,银行风险所引致的风险，给经济稳定带来的危害非常严重。因此，银行业的风险水平受到社会各界的广泛关注。我国国有银行是银行业的支柱，因此研究我国国有银行信贷风险具有很好的代表性。从上个世纪80年代开始,伴随着我W计划经济体制的改革,我W银行业的体制也逐渐进行了改革，从完全垄断的市场结

5、构逐渐转变为垄断竞争的市场结构，国有银行逐渐从政府的附属机构转变为独立的市场经济部门，在资源配置屮逐渐承扪起枢纽的角色。从国冇银行风险水平形成过程来看,如何进行信贷风险的管理对于降低国有银行的风险水平具有重要的意义。改革过程中，出现了一些银行由于信贷风险过高而导致关闭，如1998年6月21日，中国人民银行为了稳定海南银行业经营的稳定关闭了存在高信贷风险的海南发展银行。而且在银行改革后期，屮央政府不在对国有银行进行注资以降低银行的信贷风险水平，国有银行要通过自身经营来处置不良贷款率,提高信贷风险管理能力，因此研究国冇银行的信贷风险问题对稳定我国银行业以及经济

6、的发展具有重要的意义。作为我W银行业的支柱，W有商业银行的风险程度代表了银行业的风险程度,而中国银行作为四大国存商业银行之一，其信贷风险控制能力能够代表我国国有银行信贷风险控制的现状。因此本文以屮国银行作为案例，分析Y我国国有商业银行信贷风险的历史、现状和良好的做法，以期为国冇银行信贷风险的控制提供冇效的经验证据。一.理论基础和文献综述（一）信贷风险1.信贷风险定义在曰常生活中，不确定性因素的普遍存在，使各界的专家学者对风险有了不同定义,如美国学者海斯就认为风险是损失发生的可能性。具体到银行的信贷风险,我们认为银行的信贷风险主要产生于商业银行的贷款业务，可

7、以从广义和狭义两个层面来定义银行信贷风险。广义的信贷风险是银行贷款所获收益的不确定性。该不确定性的来源主要包括两个方面:一个是贷款盈利大小的不确定性，另一个是指银行信贷资产损失额度的不确定性。而狭义的银行信贷风险仅仅是指银行信贷资产损失的不确定性。狭义的银行信贷风险主要是由于外部因素或者银行自身经营不善的因素导致Y信贷资产存在这种损失的风险,进而影响了银行价值的下降。2.信贷风险分类从当前的分类来看，狭义银行信贷危机主要包括两种:违约风险和息差风险。所谓的违约风险是指未来的无法偿还贷款的客户的可能性：而息差风险是指由于未来人民银行调动存贷利率造成的银行利息

8、损失的可能性。根据信贷资产的信用风险来分，信用风险水平可分为正常，