如何用arma模型预测股价

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1、转载：如何用ARMA模型预测股价（如何修改程序中的错误）如何用ARMA模型拟合股价时间序列?我在MATLAB2007上建立了ARMA模型，分析股价时间序列，模型已经有了，但是不知道如何得到拟合输出时序。分析需要拟合输出图，作拟合误差分析。以下是我的程序，请高手指点。x=[5272.814;5319.861;5361.574;5393.343;5386.531;5435.807;5456.541;5484.677;5497.901;5443.791;5290.606;5151.626;5180.514;4914.43

2、5;4559.751;4703.047;4717.734;4761.688;4419.294;4457.944;4417.849;4383.393;4320.767;4672.17;4599.696;4490.721;4552.316;4497.127;4568.151;4664.295;4567.026;4527.177;4370.285;4192.533;4238.179;4334.047;4299.513;4348.543;4438.265;4335.446;4292.654;4360.986;4300.51

3、5;4146.299;4165.878;4070.116;3971.257;3962.673;3820.048;3668.897;3761.605;3804.054;3796.576;3626.188;3629.619;3606.857;3411.493;3580.146;3472.713;3329.162;3347.882;3446.244;3599.618;3612.539;3413.907;3471.743;3492.893;3296.672;3348.353;3291.599;3222.741;3094.6

4、68;3116.977;3147.793;3278.33;3583.028;3557.749;3474.722;3523.405;3693.106;3761.009;3733.503;3579.147;3656.839;3613.494;3626.982;3560.243;3657.432;3637.324;3624.233;3604.761;3443.162;3544.186;3485.63;3473.091;3364.544;3375.407;3459.026;3401.437;3433.354;3459.04

5、4;3436.398;3369.913;3351.645;3329.67;3072.333;3024.24;2957.532;2868.8;2874.103;2794.751;2941.115;2748.874;2831.736;2760.417;2803.019;2905.014;2901.85;2748.432;2736.103];figure(1)plot(x);%扩充ADF单位根检验[H,PValue,TestStat,CriticalValue]=...      %AugmentedDickey-Ful

6、lerunitroottestbasedonARmodelwithdrift  dfARDTest(x,[],0.05,'T')z=price2ret(x);    %股价序列非平稳，一阶差分z(i)=log(x(i)/x(i-1))/(i-(i-1))figure(2)plot(z);%一元线性回归，求残差residualsX=z(1:length(z)-1,1);Y=z(2:length(z),1);lxx=0;lxy=0;fork=1:length(X)lxx=lxx+(X(k)-mean(X))^2;lxy

7、=lxy+(X(k)-mean(X))*(Y(k)-mean(Y));endb=lxy/lxx;a=mean(Y)-b*mean(X);fork=1:length(X)  Y1(k,1)=a+b*X(k);    %估计值  residuals(k,1)=Y(k)-Y1(k);    %残差endfigure(3)subplot(2,1,1)autocorr(z);    %一阶差分序列z自相关函数图MA(q),观察系数是否在区间(-2T^(1/2),-2T^(1/2))内subplot(2,1,2)parcorr

8、(z);    %一阶差分序列z偏相关函数图AR(p)，观察系数是否在区间(-2T^(1/2),-2T^(1/2))内%---------------------------------------------------模型定阶或识别-------------------%扩充ADF单位根检验，检验序列z平稳性[H,PValue,TestStat,Crit