期货投资量化交易及逻辑架构

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方期货投资量化交易及逻辑架构以下内容均为期投圈圈友“吴飚”的原创征文稿件，如果您需要转载或者使用，请务必注明出处：期投圈我平时喜欢把一些想法、灵感、感悟记录下来，日积月累，居然有几百页了，近期把它整理，并进行逻辑梳理、归纳、总结、提炼、升华，力求全面而系统，这里选取其中的几个精华章节，希望与有缘人分享，也希望对有缘人有所帮助!期货交易要解决三个基本问题：1、如何发现符合逻辑的投资机会2、如何制定全面合理的交易计划3、如何执行并跟踪调整交易计划只有解

2、决以上三点并由此进行全面细致的延伸，才能站在优胜的一方；未来的投资模式，必然是从粗放型交易向精细化交易转变；把交易的每一个环节都精细化处理，有利于高效执行从而让交易稳定可控；期货投资逻辑架构：投资市场主要靠逻辑和概率取胜，经过以下步骤过滤，大大提升成功的概率。1：大周期规律：CRB商品指数周期，宏观经济周期、产业周期确定中长期投资方向大周期向上，驱动向上，只做多，不做空，大周期向下，驱动向下，只做空，不做多。CRB商品指数周期为30年一轮回，上行周期，商品整体价格易涨难跌，下行周期，易跌难涨。经济周期上行，需求增加，商品供不应求，价格容易上涨，经济下行，

3、需求减少，价格下行。增产周期，供应增加，库存增多，价格易跌难涨，减产周期，供应减少，价格易涨难跌。如橡胶6年周期，白糖3年周期，棉花跌6涨9周期，美元跌10涨5周期。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方大周期规律确定的是几年甚至更长的趋势运行方向，由于时间太长对交易而言不具备可操作性，需要从季节性规律来缩小交易范围。而且一个驱动还不够需要更多的驱动力。2：季节性规律：供需淡

4、季旺季确定短期投资方向和投资时间大周期向下，供应旺季或需求淡季做空，需求旺季供应淡季退出观望。大周期向上，供应淡季或需求旺季做多，需求淡季供应旺季退出观望。季节性规律跟商品的个性特征有关，如白糖、鸡蛋、豆油等吃的东西跟节日消费有关，春节、中秋国庆是两大消费旺季，2-6月是白糖的消费淡季、供应旺季，9-11月是白糖的供应淡季。比如橡胶的季节性规律跟气温有关，气温太低不产胶，所以每年12月到来年的3月气温很低，是停割期，供应减少，驱动向上，价格易涨难跌；4-11月为割胶期，其中5-9月产胶旺季，供应大幅增加，向下的驱动很强，价格易跌难涨。季节性规律确定的是一

5、年之中的某个季节的趋势运行方向，如果大周期趋势向上，又到了上涨概率比较高的消费旺季供应淡季，在两个因素同向合力作用下，上涨的驱动力大大增强。已经具备发的行情的条件了，但是季节性规律也有好几个月的时间，具体在什么时间什么位置交易还是有很多不确定性，需要从技术分形上把交易范围缩得更小才具有可操作性。3：交易原则：顺大势，逆小势，确立头寸的位置和安全边际大周期向上，季节性向多，等待下跌时间空间结构走完分批开多多头驱动减弱或兑现，季节性向空，时间空间结构走完分批平多大周期向下，季节性向空，等待上涨时间空间结构走完分批开空空头驱动减弱或兑现，季节性向多，时间空间结

6、构走完分批平空顺大势就是顺着大周期大趋势的方向，顺着季节性方向做交易，成功概率高，逆小势就是和大势方向相反的小趋势，由于被大趋势压住，小趋势驱动力有限，注定走不远，注定要回到主流趋势中来，所以，在逆向驱动衰竭的时候做与大势方向一致的交易，胜算概率很高，低风险高收益。如果大周期趋势向上，又到了消费旺季供应淡季，上涨的驱动已经得到增强，上涨的概率得到同步提高，此时小趋势下跌就等于给你一个非常优惠的折扣价，等到下跌小趋势的时间空间结构走完，此时期货低于现货或成本非常多，做多具有----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需---------

7、----文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方非常高的安全边际，转多的概率极大。这个时候已近把交易范围缩小到很窄（时间一周以内，空间5%以内）的区间里了，具备可操作性了，由于有大、中、小三个驱动的同向合力，足以启动一轮新的行情，大资金可以分批建仓，小资金可以使用分时周期把握更细致的点位。开仓后等到时间空间结构走完，驱动减弱的时候分批平空。4：突发信息：不可预估的重大信息，属于不可控风险。评估信息的影响力和持续性。做好风险控制预案。黑天鹅事件（地震、台风、恐怖袭击、政

8、治动荡、战争等等）永远存在，永远无法准确的知道黑天鹅何时会出现，我们只能判别概率