现代商业银行经营风险管理研究

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1、现代商业银行经营风险管理研究商旭摘要：本文以现代商业银行经营的风险管理为研究对象，通过对现代商业银行的社会层次、经济层次、金融层次的风险的不确定性和必然性的分析，借鉴国内外相关的商业银行风险管理的金融理论研究，综合透析商业银行的风险经营的本质，在结合全球金融危机的表现、危害、趋势等病理机制的探析的基础上，试图探索出商业银行有效进行风险管理的科学合理的机制，推动商业银行的风险管理理论研究。.jyqkV公司创立的信用监测模型，主要原理是建构庞大完整的企业信用数据库以进行高效的企业信用预判。虽然现代信用风险管理效率很高，然而由于其对数据库的完

2、整性的要求高，因此适用范围较窄。2.市场风险和操作风险管理论市场风险管理的方法主要包括限额管理法、VAR法和事后检验和压力检验法等，其中VAR法由于其核心原理是建构金融产品收益的优化组合模型，方法相对简单而高效，在商业银行的金融管理中较为常用。然而VAR法在市场风险管理中也有缺乏次可加性而导致风险度量不一致的缺点，并且其所谓的能最大程度降低风险性的金融产品资产优化组合，并不能真实反映商业银行的金融管理的风险程度。VAR模型同样也运用于对金融操作的度量风险管理。由于上世纪90年代美国货币委员会办公室的CAMELS标准无法有效管理商业银行的

3、操作风险，因此不得不再次借用VAR模型进行度量操作风险。VAR模型主要原理仍然是通过求出最优临界值的方法来评估金融机构的操作风险，后来发展为一般的管理操作风险的极值理论。我国度量金融机构的操作风险的方法主要有基本指标法、极值理论模型和内部衡量法等方法，由于我国的金融是市场和政府的双重管理，因此建构管理操作风险的模型可与高效管理操作风险相互结合。3.流动性风险管理流行性风险管理也是商业银行风险管理的重要组成部分。商业银行的流动性管理主要是商业银行金融管理中的货币和货币运用的管理。流动性管理模型是借用数学的函数工具，建立货币融通流动变量的目

4、标函数，通过函数寻求银行在货币流通管理中的最大化利润，而资金变量流通函数模型的盈利数据也是银行管理层进行流动性管理决策的主要依据。一般商业银行在进行货币流动性管理时会通过存贷合同来确立和客户之间的货币管理关系，借此以适度分配市场竞争中面临的金融风险。西方现代流动性风险管理认为流通性的风险管理是实现货币最优流动性以最大程度盈利，而不是尽可能创造流动性以降低风险的发生。由于我国特殊的市场经济模式，国有性商业银行拥有政府的强大财政实力作客观担保，因此银行流动性风险管理处于相对较低的水平。二、美国金融危机对风险管理的冲击中国改革开放标志着市场经

5、济体系在全球范围内的普遍建立。随着市场机制的全球作用，资本与货币的扩张也带动了金融的全球扩张，扩张的货币也直接制造了系列国际债务危机、金融风暴和危机等国际性的金融危机，金融危机一般可以划分为银行业务危机、货币危机、国际外债危机和机制性金融危机等。美国经济在21世纪初由于经济的衰退而开动印钞机，通过制造系列繁杂的金融衍生品和信用消费模式，制造了持续十年之久的货币通货膨胀，直接体现为美国的二级房贷市场的泡沫，泡沫的破灭直接迫使美国金融机构的风险管理濒临崩溃，并最终导致金融流通性危机、信用危机和市场危机的爆发，严重拖累了全球实体经济的发展步伐

6、。金融危机的爆发主要原因是美国作为一个庞大的资本集团不断通过过度的信贷消费模式和超低利率的刺激政策进行货币扩张。美国中央金融机构的超低利率刺激了市场的流动性货币泛滥，直接造成了信贷金融产品的市值远高于实体经济的真实价值，导致严重的供需失衡的局面，实体经济的消费能力根本无法承担信贷经济的金融产品市场。美国幕后金融机构—华尔街资本集团继续通过金融杠杆化来实现货币的通胀，美元的购买力贬低引爆了全球金融危机。在这场没有硝烟的资本货币博弈中，历史再次重演，在世界拥有金融霸权的华尔街资本集团再次用美国这个庞大的国家机器作为后盾，搅乱了金融秩序，无情

7、地搜刮美国普通人民的实际财富和其他国家的劳动财富。另外，在当代为金融决策提供参考信息的会计信息，以公允价值为核心的会计准则，在无形之中误导了金融管理层和普通投资者；同时，当前金融风险度量法严重低估了金融机构信用风险、市场风险和操作风险失败导致的连环金融亏损效应。三、金融危机给商业银行的风险管理启示金融创新在一定程度上可以推动虚拟经济的发展，并带动实体经济的发展。但商业银行必须加强相应的金融监管，在保障金融安全的基础上实现良性的金融管理机制。商业银行推出的金融产品不应脱离市场进行过度包装，否则会导致预期值与市场价值相互脱离，并最终导致风险

8、扩散给所有市场主体。完备的金融监管是风险管理的核心措施。1.商业银行要坚持稳定安全的金融发展战略商业银行为了追逐金融风险管理带来的利润会不断推出新的金融产品，然而新的金融产品必须有合理的风险管理标准，否则会