巴塞尔协议3(中文版).pdf

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1、巴塞尔银行监管委员会增强银行体系稳健性征求意见截至2010年4月16日2009年12月目录I摘要………………………………………………………………………………………31.巴塞尔委员会改革方案综述及其所应对的市场失灵………………………….….32.加强全球资本框架…………………………………………………………………..5（a）提高资本基础的质量、一致性和透明度……………………………………….5（b）扩大风险覆盖范围…………………………………………………………….…6（c）引入杠杆率补充风险资本要求……

2、……………………………………….……8（d）缓解亲周期性和提高反周期超额资本………..………………………………...8（e）应对系统性风险和关联性…………….…………………………………………113.建立全球流动性标准………………………………………………………….……114.影响评估和校准……………………………………………………………………..12II加强全球资本框架……………………………………………………………………...141.提高资本基础的质量、一致性和透明度…………………………………………

3、.14（a）介绍……………………………………………………………………………..14（b）理由和目的……………………………………………………………………..15（c）建议的核心要点………………………………………………………………..16（d）具体建议………………………………………………………………………..18（e）一级资本中普通股的分类……………………………………………………..19（f）披露要求………………………………………………………………………..282.风险覆盖…………………………………

4、………………………………………….29交易对手信用风险………………………………………………………………….29（a）介绍……………………………………………………………………………29（b）发现的主要问题………………………………………………………………..29（c）政策建议概览…………………………………………………………………..31降低对外部信用评级制度的依赖性，降低悬崖效应的影响…………...……....533.杠杆率…………………………………………………………………………..….59（a）资

5、本计量………………………………………………………………………60（b）风险暴露计量…………………………………………………………………60（c）其它事宜………………………………………………………………………63（d）计算基础建议概述……………………………………………………………644.亲周期效应………………………………………………………………...……….65（a）最低资本要求的周期性………………………………………………………65（b）具有前瞻性的拨备………………………………………………………….

6、..65（c）通过资本留存建立超额资本…………………………………………………66（d）信贷过快增长…………………………………………………………………691缩写词ABCP资产支持型票据AVC资产价值相关性CCF信用转换系数CCPs中央交易对手CCR交易对手信用风险CDS信用违约互换CRM信用风险缓释CVA信用估值调整DvP货银同步交收EAD违约风险暴露ECAI外部信用评级机构EL预期损失EPE预期正暴露FIRB初级内部评级法IMM内部模型法IRB内部评级法IRC新增风险资本LGD违约损失率MtM盯

7、市OBS表外PD违约概率PSE公共部门实体PvP汇款同步交收RBA评级基础法SFT证券融资交易SPV特殊目的实体VaR风险价值ABCP资产支持型票据2增强银行体系稳健性I.摘要1.巴塞尔委员会改革方案综述及其所应对的市场失灵11.本征求意见稿提出巴塞尔委员会关于加强全球资本监管和流动性监管的政策建议，目标是提升银行体系的稳健性。巴塞尔委员会改革的总体目标是改善银行体系应对由各种金融和经济压力导致的冲击的能力，并降低金融体系向实体经济的溢出效应。2.本文件提出的政策建议是巴塞尔委员会应对本轮金融危

8、机而出台全面改革规划的关键要素。巴塞尔委员会实施改革的目的是改善风险管理和治理以及加强银行的透明度和信23息披露。此外，改革规划还包括强化系统重要性跨境银行处置。巴塞尔委员会的改革措施是全球加强金融监管体系全球行动方案的一个组成部分，该行动方案得到了金融稳定理事会和二十国集团领导人的支持。3.由于银行在连接存款人和投资人的信贷中介过程中处于中心环节，因此强大和稳健的银行体系是经济持续增长的基础。并且银行为消费者、中小企业、大公司以及政府部门提供关键的服务，他们依靠银行开展日常业务，包括国内业务和