强化资本约束背景下中国商业银行经营思路的转变

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1、强化资本约束背景下中国商业银行经营思路的转变［摘要］传统的以速度一规模扩张的增长模式是不可持续的，我国的商业银行必须转变经营思路，加大银行经营转型，进行业务创新，大力发展零售业务和中间业务，提高赢利能力，降低资本消耗，增强自身积累才是银行业未来发展的根本之道。［关键词］巴塞尔协议；商业银行；资本约束；资本充足率；经营思路1背景及问题的提出《巴塞尔资本协议》是国际金融市场变革和国际银行监管合作的产物。目前，全球银行业普遍遵守的最低资本要求是XX年颁布的新巴塞尔资本协议（巴塞尔协议II）中所作的规定。其对最低资本要求的规定保留了旧协议关于资本构成的定义和资本充足率8%的规定，但新

2、资本协议对风险的计量和资本的质量要求更加严格。中国作为国际清算银行成员国，也将接受这一监管标准。银监会于XX年2月公布《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求在其他国家或地区（含中国香港、中国澳门等）设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行应实施新资本协议；大型商业银行应从XX年年底开始实施新资本协议，即使到时经批准可暂缓实施新资本协议，也不能迟于XX年年底，银监会自XX年年初开始接受新资本协议银行的申请。然而，XX年金融危机又催生了新的更加严厉的资本监管要求的规定，即巴塞尔协议III。这一最新协议于XX年9月12日达成的共识，并在XX年11月的G20首尔

3、峰会上最终通过。协议将普通股充足率最低要求从2%提高到％。一级资本充足率最低要求由4%提高到6%。此外，为应对未来可能的冲击，在最低资本要求基础上，银行应保留％的资本留存缓冲，使普通股充足率的总体要求达到7%。还指出，各国可依据自身情况要求银行实施逆周期资本缓冲(占普通股的%)或其他能充分吸收损失的资本。从巴塞尔协议IIII，无不透露出一个信号，巴塞尔协议中最低资本要求无论从数量上还是质量上都对商业银行的要求有增强的趋势。商业银行在经营过程中，为了满足不断增加的资本充足率，补充资本，必然会压缩其风险资产的规模扩张，促使其进行业务调整和提取更多的留存收益。中国商业银行在不断强化

4、的资本约束背景下，资本约束究竟是怎样影响中国商业银行以及中国的商业银行如何在未来的经营过程中转变思路，实现更好的发展。这是本文所要分析和探讨的问题所在。2资本约束对商业银行的影响(1)商业银行规模扩张受资本监管要求约束。资本充足率要求商业银行的资产规模必须与其资本的大小相适应。这意味着一定量的资本必然对应一定量的业务，一定资本的准备可以推动多少的资产是有严格的比例限制的。关于资产增长与资本充足率之间关系的理论分析，蒂莫西，w.科克认为：资本约束要求资产增长率等于权益资本增长率：AA/A=AE/E；其中：AA为资产增长额，A为资产总额，AE为资本增长额，E为资本额。依据该模型，

5、银行资产增长必然要受总资本增长的约束，即一定数量的资产规模要以相对数量资本作保证。一般来讲，商业银行几乎所有的资产业务都要承担不同程度的风险，因此业务的扩张必然意味着风险的增大。由于对资产规模的约束是动态的，风险业务资产扩张的速度也必须考虑资本的同比例增加，否则，即使原本充足的资本，也很可能在很短的时间内被消耗殆尽。因此，资本约束要求商业银行必须保持适度的规模和速度。(1)商业银行资产质量受资产风险权重要求约束。在实施资本充足性管理中，监管当局所采用的比率分母都是风险资产，根据银行资产的风险程度，对分类资产规定不同的风险权重，对表外业务和衍生产品规定了转化系数。对资产风险权重

6、的规定极大地影响了银行资产结构，引导着银行在有限资本或承担适当风险的前提下，努力提高资产质量，合理安排资产结构，约束银行在有限的资本之下尽量减少风险权重大的资产。3中国商业银行资本充足的现状及问题分析目前，从中国商业银行实施新资本协议的进程来看，国有大型商业银行均已通过国家注资，资本分别达到要求后并先后都己上市，其他股份制商业银行资本也都在不同程度上满足了巴塞尔协议的要求。但从中国商业银行的经营发展过程来看，其对资本要求的规定还存在着如下一些问题。(1)资本充足率总体符合要求，但有下滑趋势。至XX年年底，根据银监会公布的银行业数据可以看出，中国商业银行整体加权平均资本充足率达

7、12%，其中核心资本充足率高达10%，超过国际监管水平。但另外，中国商业银行的资本充足率和核心资本充足率呈下降趋势，追其原因主要是近年各商业银行快速的规模扩张消耗了较多资本所致。尤其是经历了XX年上半年的大规模信贷后，银行业整体资本充足率出现下降，分别从XX年的％下降至XX年年末的%，造成银行大量资本消耗。(2)面临的资本约束压力不断增大。对中国银行业而言虽然在金融危机中受到的冲击不大，但监管层实施审慎监管的态度和决心一直未变。从XX年《商业银行收购国内外非银行金融机构监管规则》征求意见稿开始，银监会己