影响上市银行绩效因素分析

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1、影响上市银行绩效因素分析【摘要】文章主要通过因子分析的统计方法，对我国的15家上市银行的影响因素进行分析，提出适当的几个线性无关的综合变量，说明上市银行间的区别和各自的经营特征和优点及缺点，最后给出相应的政策建议，说明我国银行业（包括国有银行和非国有银行）应有的符合我国国情的发展策略。　　【关键词】上市银行；因子分析　　　　随着经济全球化的步伐加快，中国银行业也在经历着飞速的发展，目前为止已有十六家商业银行在上海证券交易所和深圳证券交易所上市，这说明了中国金融业的快速发展，中国的银行业之间的竞争日益剧烈。　

2、　一、实证分析　　（1）研究对象。主要通过对我国已经上市的15家上市银行进行在2011年第一季度的财务状况进行分析，它们主要有：工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中信银行、民生银行、兴业银行、光大银行、华夏银行、深发展A、宁波银行、北京银行。（2）提取特征向量和特征值。在一般情况下我们取特征值大于一的主成分做为提取结果，通过SPSS计算的结果发瑞，前四个因素的累计贡献率已经达到81.124%，可以说明这四个因素已经基本上包括了所有评价指标所要反映的内容。（3）建立因子载荷

3、矩阵并命名公因子。　　表1ponentMatrixa　　　　　　根据上表可知，第一个因子F1在交易性金融资产、利润总额、周转率、经营活动产生的现金流量净额、资产净利率、资产规模、非利息收入上的系数相对较大。由以上指标可以把F1当作银行的规模大小和盈利能力因子。第二个因子F2在成本收入比、资产增长率、资产负债率这三个指标上的系数较高，可以将F2当作是表示商业银行的经营效率高低的因子。第三个因子F3在净利润增长率和资本充中率这两个指标的系数较高，我们可以把F3看作是银行的资本充足性因子。第四个因子F4在1-不良

4、贷款率、净资产收益率、拨备覆盖率和流动性比率这四个指标上得有比其它因子更高的得分，我们可以这它看成是一个银行的抗风险能力因子。（4）商业银行的单项排名及综合排名。根据表3.2提供的四个主成分的特征值我们可以得出四个指标的综合得分运用公式：F综=0.34344*F1+0.16566*F2+0.16344*F3+13.871*F4。下面根据因子得分给出各个因素下的排名情况和综合排名情况。　　表2在各因素下的排名及综合排名情况　　　　　　　　　　　　二、结论　　根据因子F1的排名可以说明四大国有银行规模及盈利能力

5、是明显强于其它的商业银行，这也是一个常识性的问题。根据因子F2可以得知，光大银行、深发展A、民生银行、华夏银行四家银行的经营效率比其它银行要高。同样因子F3得分可知建设银行、招商银行、工商银行、深发展A四家银行的资本充足性是强于其它银行的。因子F4得分可知浦发银行、中信银行、民生银行、招商银行的抗风险能力排在前面。　　三、政策建议　　（1）四大国有银行的规模和盈利能力是排在前位的，从另一个角度说明，它们在经营效率、资本充足性和抗风险能力并没有显示出优异的成绩，所以在这个基础上我们应该注重国有银行的经营效率，

6、资本充足性和抗风险能力的发展和完善。（2）非国有银行的规模是远不如国有银行的，我们应当发挥非国有银行的优势，在适应自身的环境下，适当的扩大资产规模，使一个地区对地方性商业银行有较高的信心。