华夏回报二号证券投资f6基金2009年第2季度报告

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1、华夏回报二号证券投资基金2009年第2季度报告2009年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年七月十八日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

2、理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称华夏回报二号混合交易代码002021基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年8月14日报告期末基金份额总额8,402,778,490.18份投资目标尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。投资策略正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债

3、券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。业绩比较基准本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。风险收益特征本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益121,891,170.142.本期利润1,092,189,88

4、3.583.加权平均基金份额本期利润0.13344.期末基金资产净值8,698,214,233.955.期末基金份额净值1.035注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准

5、收益率标准差④①-③②-④过去三个月14.75%0.67%0.56%0.00%14.19%0.67%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏回报二号证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年8月14日至2009年6月30日）注：根据华夏回报二号混合基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效后六个月内使投资比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（十）投资禁止行为与限制的有关约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任

6、本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期胡建平本基金的基金经理2007-7-31-11年硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员，浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理，原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资

7、风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较华夏回报混合基金与华夏回报二号混合基金投资风格相似。报告期内，华夏回报混合基金净值增长率为

8、14.50%，华夏回报二号混合基金净值增长率为14.75%，二者的净值增长率差异不超过5%。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1本基金业绩表现截至2009年6月30日，本基金份额净值为1.0