竞价FAST行情.doc

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1、上海证券交易所技术文档竞价FAST行情市场参与者技术实施指引上海证券交易所二零一四年九月文档摘要本文档是上海证券交易所（以下简称“本所”）竞价FAST行情接入的技术实施指引。特别申明：l本指南为技术实施指引，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。l本指南根据本所相关规则、技术实现制定，后续若规则或技术实现调整，本指引亦会进行相应调整。l本所保留对本指引的解释与修改权。联系方式如有问题，可与上交所技术开发部联系。联系电话：4009003600传真：021-68810883目录1业务背景41.1技术背景41.2编写目的4

2、2技术架构52.1架构图52.2数据交互52.2.1行情数据52.2.2相关软件52.2.3行情带宽需求63会员端系统架构74市场接口81业务背景1.1技术背景FAST行情系统是基于FAST技术标准，面向市场参与者和广大投资者的新一代实时行情发布系统。该系统在技术上以国际上标准的金融信息交换协议（FIX/FAST）为基础，会话层采用LFIXT协议（轻量级STEP会话层接口）的特点确认数据传输协议，在保持FIX协议灵活性的基础上，将市场数据大幅度压缩，大大提高了处理速度。1.2编写目的FAST行情系统目前在股票期权全

3、真模拟环境中已作为期权行情发布系统使用，本文目的是对FAST竞价行情（即现货A/B股行情）系统的使用方法和行情接收方式进行说明。1技术架构1.1架构图图2.1总体架构图图中红色横线上方为交易所端，下方为会员端。会员使用EzSR接收竞价FAST行情并落地。1.2数据交互1.2.1行情数据图2.2行情数据竞价FAST行情数据（mktdt00.txt）将对原show2003.dbf行情中的非交易数据进行剥离，仅保留实时交易相关的数据信息，保证行情数据的精简和传输效率。非交易数据将通过盘后非交易基础信息文件的形式向会员发送

4、。1.2.2相关软件FAST行情数据通过EzSR进行接收，EzSR是一款专为基于SR/FAST协议数据接收处理而设计的绿色软件。主要功能包括多播与单点的行情，文件和消息数据处理等。EzSR软件的优势包括：直观显示相应业务的数据包接收情况；更加灵活的数据接收业务的参数配置；数据传输协议更加通用，全面支持未来新增数据传输业务等。具体EzSR安装配置及功能说明，请参考《FEA_EZSR_MAL_用户手册》。EzSR支持将竞价FAST行情落地为两种形式，分别为竞价行情文件形式（mktdt00.txt）和公共数据表形式（ma

5、rketdata数据库表），会员可根据自身需要选择以任意一种或两种形式同时落地。1.1.1行情带宽需求EzSR支持对竞价FAST行情的接收，其他平台行情今后可根据业务需要进一步扩展。根据实验室测试数据，对于竞价FAST行情3秒一幅增量的发布频率，在2Mbps带宽的线路上接收行情的延时不超过4秒（含3秒一幅发布间隔的时延），在4Mbps带宽的线路上接收行情的延时不超过3.5秒（含3秒一幅发布间隔的时延）。各会员单位应自行评估交易线路的带宽使用情况,选择合适的接收方式以免对交易业务产生影响。1会员端系统架构会员端需要使

6、用行情的系统主要包括集中交易经纪业务系统，自营业务系统，资管业务系统以及供投资者使用的周边交易终端等。通常各套系统都有自己的行情转码和导入程序，为避免多套系统对行情文件的抢占，会员端会在行情文件落地后，通过一个行情转发程序将行情文件复制到多个站点，各系统到配置给自己的站点上获取行情。目前EzSR系统支持将竞价行情落地为行情文件形式（mktdt00.txt）和公共数据表形式（marketdata数据库表）。对于落地为行情文件形式（mktdt00.txt）的情况，行情的转发和共享方式与原show2003.dbf行情文件

7、转发方式相似，通过行情转发程序将落地行情文本复制到多个站点供多套系统使用，如图2.3所示。图2.3文本行情的转发对于落地为公共数据表形式（marketdata数据库表）的行情，在条件允许的情况下，可以让各系统通过访问数据库表的形式共享数据，这种访问方式行情读取效率较文本复制方式高，如图2.4所示。图2.4数据库表形式行情共享1市场接口竞价FAST行情落地文件格式请参见《上海证券交易所EzSR竞价撮合平台行情mktdt00文件接口（预发布稿）》，后续也可参考《IS101上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者接口规格说明

8、书》。