放宽基本假定的计量经济模型.doc

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1、放宽基本假定的计量经济模型(异方差、自相关和多重共公线性模型)一、单选题1.容易产生异方差的数据是(C)A、时间序列数据B、虚变量数据C、横截面数据D、年度数据2.下列哪种方法不能用来检验异方差(D)A、G—Q检验B、H.White检验C、Glejser检验D、检验3.如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量是(B)A、无偏、有效估计B、无偏、非有效估计量C、有偏、有效估计量D、有偏、非有效估计量4.设回归模型为,其中则的有效估计量为(D)A、B、C、D、5.当模型中出现异方差现象时,估计参数的适当方法是(A)A、加权最小二乘估计法B、工具变量法C

2、、广义差分法D、使用非样本先验信息7.设回归模型为,其中则用加权最小二乘估计法估计模型时,应将模型变换为(C)A、B、C、D、8.下列哪种形式的序列相关可用统计量来检验,(为具有零均值、常数方差,且不存在序列相关的随机变量)(A)A、B、C、D、9.给定显著水平,若统计量的下和尚临界值分别为和来检验,则当时,可以认为随机误差项(D)A、存在一阶正自相关B、存在一阶负自相关C、不存在序列相关D、存在序列相关与否不能断定10.采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题是用于下列哪种情况(B)A、B、C、D、11.根据一个的样本估计后计算得,已知在5%的显著水平下,,,则认为原模型(C

3、)A、不存在一序列自相关B、不能断定是否存在一阶自相关C、存在正的一阶自相关D、存在负一阶自相关12.对于模型,以表示与之间的线性相关系数,则下面明显错误的是(B)A、B、C、D、14.应用检验须满足的条件不包括(D)A、模型包含截距项B、模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项C、样本容量足够大D、解释变量为随机变量16.在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即,其中为非零常数,则表明模型中存在(B)A、异方差B、多重共线性C、序列相关D、设定误差二、多选题1.异方差的检验方法有(ABCE)A、图示检验法B、Glejser检验C、H.White检验D、检验E、G—Q检

4、验3.下列可能导致模型产生序列相关的因素有(ABCD)A、模型形式被误设B、经济序列本身的惯性C、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量D、数据的编造E、数据的规律差异4.序列相关的检验方法有(CDE)A、Glejser检验B、H.White检验C、图示检验法D、回归检验E、检验5.当模型存在序列相关时,对参数估计量的影响包括(ABC)A、参数估计量非有效B、变量的显著性检验失去意义C、模型的预测失败D、参数估计量的方差被低估E、参数估计量的方差被高估6.多重共线性产生的主要原因有(ABCD)A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B、经济变量之间往往存在密切的关联度C、在模

5、型中采用滞后变量也容易引起多重共线性D、在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性E、以上都不正确7.检验多重共线性严重的方法有(BDE)A、等级相关系数法B、方差膨胀因子法C、工具变量分法D、判定系数检验法E、逐步回归法6.多重共线性解决的主要方法有(ABCDE)A、保留重要的解释变量,去掉次要的或可代替的解释变量B、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时序数据与截面数据E、逐步回归法以及增加样本容量7.当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时(ACD)A、各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴定B、部分解释变量与随机干扰项之间

6、将高度相关C、估计量的精度将大幅下降D、估计量对于样本容量的变动将十分敏感E、模型的随机误差项也将序列相关8.下列计量经济分析,中很可能存在异方差问题的有(ABD)A、用横截面数据建立家庭消费收入水平的回归模型B、用横截面数据建立产出队劳动和资本的回归模型C、以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型D、以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型9.关于检验下列说法正确的有(ABCD)A、检验知识用于一阶线性自回归形式的序列相关检验,且样本容量要充分大;B、统计量的取值区间是[0,4];C、当时,对应的相关系数为零,表明不存在序列相关;D、当统计量的直落在区间或上时,无法

7、确定随机误差项是否存在自相关性;E、当接近4时,相关系数接近于1,表明存在完全正的一阶自相关。三、判断题1.当模型中出现异方差、自相关和多重共线性时,最小二乘估计将是有偏的,并不在具有有效性。(F)2.存在异方差时,普通最小二乘估计通常会高估参数的方差。(F)3.Goldfled-Quandt检验是用来检验异方差的,可用于检验各种类型的异方差。(F)4.当模型存在自相关时,可用法进行检验,不需任何前提条件。(F)5.值在0和4之间,数值越小说明正相关程度越大,数值越大说明负相关程度越大。(T)6.用滞后

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