《商业银行风险》ppt课件

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1、第七章商业银行风险管理7.1商业银行风险的一般理论7.2商业银行风险的类型7.3商业银行风险成因7.4商业银行的风险的管理与防范东南亚金融危机的后果国家货币贬值股市下跌外债经济增长下滑本币美元泰国26.2％55.276.1900－8.5菲律宾13％3766－0.5印尼10.4％41611173－13.5马来西亚9.4％5168.8452－4.8新加坡4.8％31427.1商业银行风险的一般理论7.1.1银行风险的内涵及特性7.1.2银行风险的一般表现7.1.3经济转轨与银行风险7.1.1银行风险的内涵

2、及特性一、风险的概念二、银行风险的特性一、风险的概念银行风险——是银行业务经营和管理中因不确定因素导致事后造成的损失或不利于银行目标实现的各种因素的总称。量化概念：银行风险率=银行损失或银行风险成本或银行风险性资产银行资产总额二、银行风险的特性（一）客观性（二）可控性（三）扩散性（四）匿藏性（五）马太性和加速性7.1.2银行风险的一般表现一、金融效率递减，甚至出现负效率。二、信贷不良资产数额大。三、银行资本充足率不断降低。四、金融机构内部管理混乱。后果或危害：1．威胁银行业的生存与发展；2．加剧财政收

3、支矛盾。3．金融资源配置机制紊乱。4．容易造成由经济问题而影响政治、社会的安定团结。银行监管不力，经营不善，风险控制薄弱货币大幅贬值、外债危机盲目贷款、资源分配低效率、外资流入国内非贸易部门房地产、股市过热银行抵押品市值高估经常账户债务增加银行进一步扩张信贷、净外币债务增加资本外流、泡沫破灭银行不良贷款增加银行危机、利率高攀、信用紧缩严重经济衰退银行在国家金融体系中占主宰地位7.1.3经济转轨与银行风险一、市场经济中的银行风险二、经济转轨中的银行风险一、市场经济中的银行风险“经济人”是银行风险产生或形

4、成的前提经济环境的不确定性是银行风险产生的必要条件金融制度及其变迁反映银行风险的发展状况二、经济转轨中的银行风险制度性银行风险——是现行所采纳的习惯、道德、法律、规则等的缺位和缺陷，而导致的金融活动不确定性损失。金融产权关系不明晰导致信贷约束软化。微观金融运行机制不健全导致机制约束软化。宏观金融调控机制不健全导致监督机制约束软化。企业体制不健全导致财务约束软化。表现形式财政、投资和金融三者关系扭曲，投融资风险转嫁于金融机构。政府职能转换的严重滞后，“市场失灵”与“政府失败”并存，导致信用非理性行为快速

5、蔓延。社会保障制度改革严重滞后，各类社会风险转嫁成银行风险。法律、规章等社会经济正式制度不健全，造成银行资产安全性保障弱化。习惯、道义等意识形态改革滞后，信用经济发展同非正式制度约束脱节。20世纪90年代日本银行赤字危机的启示其主要根源在于：其一、80年代资产价格的恶性膨胀和泡沫经济的异常“繁荣”，为90年代的银行赤字危机埋下了隐患。其二、超低利率和高干预是促使日本银行危机的政策因素。【案例7-1】第一，加快金融管理体制改革，强化维护金融安全的监督体系。第二，正确认识金融政策的时滞效应和宏观调节作用。

6、第三，鼓励竞争进取，抑制金融投机,建立和健全金融机构的自律性风险机制。日本的赤字危机值得我国经济和金融部门的深思：一、信用风险二、市场风险三、流动性风险四、法律风险五、经营风险六、管理风险七、国家风险八、竞争风险九、操作风险7.2商业银行风险的类型7.3.1体制原因7.3.2宏观原因7.3.3微观原因7.3商业银行风险成因不良资产的形成原因由于计划与行政干预而造成的约占30%；政策上要求国有银行支持国有企业而国有企业违约的约占30%；国家安排的关、停、并、转等结构性调整的约占10%；地方干预，包括司法

7、、执法方面对债权人保护不力的约占10%；由于国有商业银行内部管理原因形成的不良贷款则占全部不良贷款的20%。7.3.1体制原因☆国有独资商业银行在银行部门中占绝对支配地位☆过分依赖间接融资，直接融资受到忽视☆国有企业信贷约束软化☆金融监管力量薄弱☆财政体制问题☆法律法规不健全7.3.2宏观原因一、粗放型、外延型增长战略下，国有银行体系也难免被传染。二、受体制和经济周期支配，宏观经济呈强幅波动特征，银行风险出现的频率和强度都比较高。三、国际经济、政治、金融的冲击。7.3.3微观原因商业银行的经营机制风险

8、缓冲机制残缺资产分类及管理经营管理不善会计、法律等基础实施不健全道德风险金融同业竞争和储蓄违规严重商业银行的经营机制所有权主体缺位.激励机制残缺.约束机制残缺.风险缓冲机制残缺资本金补充问题。呆帐准备金的提取及冲销。市场退出机制不健全。存款保险制度缺乏。经营管理不善信用评估不完善。贷款过度集中。资产结构不合理。新业务开展不当。未经授权进行交易。粗放经营，盲目扩张。7.4.1欧洲商业银行的风险管理理念7.4.2我国商业银行风险控制的措施7.4商业银行