《华南产物保险ī》ppt课件

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1、1戴英祥中華民國產物保險同業公會理事長中華民國產物保險核保學會理事長華南產物保險股份有限公司董事長產物保險之整合性風險管理(IRM)2010/12/10大綱一.風險管理之發展二.保險業風險管理之分類三.風險管理與災難四.災難之後的風險管理策略五.結論2一.風險管理之發展損害防阻內部控制IRMERM風險管理(IntegratedRiskManagement)(EnterpriseRiskManagement)3保險風險作業風險市場風險信用風險流動性風險資產負債配置風險其他風險核保理賠再保險準備金風險辨識RSA(RiskSelfAssessment

2、)風險衡量資料庫風險管理KRI(KeyRiskIndicator)BloombergRAROC(Risk-AdjustedReturnonCapital)VaR(ValueatRisk)投資標的等級區分區域、國家違約率資訊量化現金比率變現能力監理法令二.保險業風險管理之分類依據保險業風險管理實務守則(金管會2009.12.31頒佈備查)4雷曼兄弟事件AIG風暴希臘危機美國911事件巨災風險保險犯罪三.風險管理與災難5四.災難之後的風險管理策略4-1全球金融監理之變革4-2因應巨災之損害防阻4-3區域整合的風險管理平台4-4保險監理改變6美國歐盟

3、英國台灣加強金融監理，落實宏觀監理。-金融服務監理委員會FSOC(FinancialServicesOversightCouncil)-國家銀行監管局NBS(NationalBankSupervisor)擴大金融市場管理。-加強市場透明度、信評機構-證券化商品來源條件限制維護消費者與投資人權益。-消費者保護機構CFPA(ConsumerFinancialProtectionAgency)提供處理金融危機的政策工具。加強國際金融監理合作。歐盟金融市場整合，建立泛歐金融監管體系。-歐洲系統性風險管理委員會ESRC(EuropeanSystemicR

4、iskCouncil)-歐洲金融監管體系ESFS(EuropeanSystemofFinancialSupervisors)英國金融市場改革白皮書。-金融穩定委員會CFS(CouncilforFinancialStability)-擴大金融服務管理局FSA權限(FinancialServiceAuthority)-強調金融機構薪資、公司治理、紓困金融機構提前還款...等要求金融機構提高資本適足率。風險資訊充分揭露。金融機構進行壓力測試，依結果要求調整風險管理、強化資本。金融機構避免過度集中投資與放款，以維風險控制。4-1全球金融監理變革7日期損

5、害情形因應情形1999年9月2l日茵氏規模7.3死亡2,471人受傷11,305人房屋毀損107,002戶經濟損失3000億元保險損失200億元政府建立地震保險共保體系，2002年1月住宅地震保險基金成立2002年4月將住宅地震險列為政策性保險，截至2009年12月31日止住宅地震保險投保率從0.2％提昇為27.45%建築物的耐震結構受政府機關及保險業重視資料來源：產物保險公會、住宅地震保險基金4-2因應巨災之損害防阻集集大地震8日期損害情形因應情形2001年5月12日起火點3樓，煙囪效應火苗竄燒至26樓延燒43小時東科逾200廠商受創，經濟損

6、失上百億保險損失約41億建築物消防、防災設備之提昇加強防火規範(防火牆)消防設備與機制之重視強化災害應變中心協調聯繫整合功能資料來源：產物保險公會4-2因應巨災之損害防阻汐止東科大火9日期損害情形因應情形2001年9月17日死亡104人受傷265人保險損失143億元5,127棟建築物淹水大台北地區及捷運大眾運輸淹水加速完成員山子分洪道設施(2004年協助3個水災，2005年7月完工)台北市抽水站重新整合重大工程(ex:捷運)重視防洪機制資料來源：產物保險公會4-2因應巨災之損害防阻納莉颱風104-3區域整合的風險管理平台亞洲海嘯的再保平台兩岸損

7、害防阻經驗分享兩岸保險犯罪防治的合作114-4金融監理的改變Risk-BasedCapital計算模式RBCRatio=(自有資本/風險資本)X100%自有資本=業主權益+危險變動特別準備金+股票投資未實現利益風險資本=12Pillar1(第一支柱)Pillar2(第二支柱)Pillar3(第三支柱)量化要求準備金計算最低資本要求(MCR)清償資本要求(SCR)標準模型內部模型投資準則質化要求內部控制風險管理監理覆核市場紀律揭露透明度4-4金融監理的改變SolvencyII監理架構13五.結論更多的災難v.s.風險管理保險經營與整合性風險管理(

8、IRM)14謝謝聆聽敬請指教15