《风险管理概述》ppt课件

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1、第一章导论第一节、风险的基本概念第二节、风险的分类第三节、风险管理概述8/15/20211第一节、风险的基本概念一、风险概念的定义：损失机会和损失可能性损失的不确定性实际与预期结果的离差实际结果偏离预期结果的概率8/15/20212什么是风险风险是指在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。8/15/20213二、风险的组成要素1.风险因素（Hazard)：指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使损失增加、扩大的条件。8/15/20214风险因素实质风险因素(PhysicalHazard)

2、是指对某一标的增加风险事故发生机会或损失严重程度的直接条件，它是一种有形的风险因素。道德风险因素(MoralHazard)是与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素。常常表现为由于恶意行为或不良企图，故意促使风险事故发生或扩大损失程度。心理风险因素(MoraleHazard)是也是一种无形的风险因素，但与道德风险因素不同。它是指由于人的主观上的疏忽或过失，导致增加风险事故发生机会或扩大损失程度。8/15/20215风险的组成要素2.风险事故(Peril)：又称风险事件，是指引起损失的直接或外在的原因，它是使风险造成损失的可能

3、性转化为现实性的媒介，也就是说风险是通过风险事故的发生来导致损失的8/15/20216风险的组成要素3.损失(Loss)：是指非故意（unintentional）、非计划（unplanned）、非预期（unexpected）的经济价值（EconomicValue）减少的事实。8/15/20217风险要素之间的关系风险因素风险事故损失风险实际与预期之间的变动增加或产生引起产生这种变动就是8/15/20218三、风险的特性客观性偶然性风险事故发生与否不确定风险事故何时发生不确定风险事故将会怎样发生，损失多大不确定可变性科技进步经济体制

4、与结构的转变政治与社会结构的改变8/15/20219第二节、风险的分类一、按照是否由社会经济变动而引起：静态风险（StaticRisk）是指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或失当行为而招致的风险。动态风险（DynamicRisk）是指以社会经济的变动（DynamicChange）为直接原因的风险，通常由人们欲望的变化、生产方式和生产技术以及产业组织的变化等所引起的。8/15/202110风险的分类二、按照是否有获利机会纯粹风险（PureRisk）是指那些只有损失机会而无获利可能的风险。投机风险（SpeculativeRi

5、sk）是指那些既有损失可能又有获利机会的风险。8/15/202111风险的分类三、按照潜在的损失形态财产风险（PropertyRisk）指财产发生毁损、灭失和贬值的风险。人身风险（PersonalRisk）由于人的死亡、残废、疾病、衰老及丧失或降低劳动能力等所造成的风险。责任风险（LiabilityRisk）指社会个体（经济单位）的侵权行为造成的他人财产损失或人生伤亡，依照法律负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险。8/15/202112风险的分类四、按照形成损失的原因自然风险(Physica

6、lRisk)：由于自然现象、物理现象和其他实质风险因素所形成的风险。社会风险(SocialRisk)：由于个人行为的反常或不可预料的团体行为而形成的风险。经济风险(EconomicRisk)：生产经营过程中，由于相关因素变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险。政治风险（PoliticalRisk）：起源于种族、宗教、国家之间的冲突、叛乱、战争所引起的风险。8/15/202113风险的其他分类五、按照承担风险的主体，分为个人风险、家庭风险、企业风险和国家风险；六、按照风险所涉及的范围，分为基本风险和特定风险；七、按照风险能否预测

7、和控制，分为可管理风险和不可管理风险；八、按照风险是否可以分散，分为可分散风险和不可分散风险；8/15/202114金融风险讨论按照金融风险的形态分：信用风险（creditrisk）、流动性风险（liquidityrisk）、利率风险（interestraterisk）、汇率风险（foreignexchangerisk）、操作风险（operationrisk）、法律风险（legalrisk）、通货膨胀风险（inflationrisk）、环境风险（circumstancerisk）、政策风险（policyrisk）、国家风险（cou

8、ntryrisk）。按照金融风险的主体分：金融机构风险、企业金融风险、居民金融风险、国家金融风险。按照金融风险的性质分：系统性金融风险、非系统性金融风险。按照金融风险的层次分：微观金融风险、宏观金融风险。按照地域划分：国内金融风险、国际金融风险；全