【证券】财通多策略升级混合型证券投资基金2017年第2季度报告

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1、财通多策略升级混合型证券投资基金2017年第2季度报告财通多策略升级混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：财通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月19日第15页共15页财通多策略升级混合型证券投资基金2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称财通多策略升级混合场内简称财通升级基金主代码501015交易代码501015基金运作方式契约型。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，

3、起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。基金合同生效日2016年3月9日报告期末基金份额总额4,646,865,157.19份投资目标本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。投资策略第15页共15页财通多策略升级混合型证券投资基金2017

4、年第2季度报告本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策略、主题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系，并根据市场环境的变化

5、进行针对性运用；固定收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机；根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品

6、，属于中高风险、中高收益的基金产品。基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日-2017年6月30日）1.本期已实现收益-103,077,089.942.本期利润-365,238,740.543.加权平均基金份额本期利润-0.07864.期末基金资产净值4,563,322,268.34第15页共15页财通多策略升级混合型证券投资基金2017年第2季度报告5.期末基金份额净值0.982注：(1)所述基金业

7、绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-7.45%0.84%3.41%0.34%-10.86%0.50%注：(1)上述基金业绩指标不包括持有

8、人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；(2)本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较财通多策略升级混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收