农村小额信贷风险控制研究

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1、农村小额信贷风险控制研究摘要：本文主要通过分析农村小额信贷风险有关的理论和学者在这方面的研究和观点，并在这个基础上对农村小额信贷的风险进行分析，主要分为自然风险，信用、道德风险，市场风险，政策风险，操作风险以及意外风险等，并对风险的成因进行了概括和补充。针对农村小额信贷风险和如何有效控制风险提出了措施，主要通过各种有效机制和国家政策以及宏观调控，弥补国家在农村小额信贷制度方面的不足，减小风险的发生率。关键词：农村小额信贷风险控制控制机制一．小额信贷风险控制理论综述研究农村小额信贷的风险控制，首先应该对小额信贷的风险理

2、论研究和国内外对风险控制主要观点有所了解。（一）农村小额信贷风险基础理论是最基本的，它主要包括了风险的基本含义、信贷风险的概念以及农村小额信贷风险控制体系三大方面的内容：1.风险是指预期事件的不确定性，具有广义和狭义之分。从广义上讲，风险包含了两个方面：风险收益和风险成本，分别指预期不确定性可能带来的意外收益和意外损失。而狭义的风险仅指预期事物的不确定性而造成的损失。小额信贷机构经营具有较高风险性，通常指的是狭义风险。2.信贷风险同样具有风险的一般特征，也有广义和狭义之分，是风险的一种。信贷风险从广义上讲是指贷款收益

3、的不确定性或波动性。而狭义的风险则指由于各种因素发生变化导致小额信贷组织信贷资产或收益发生损失的可能性。3.控制信贷风险是减少贷款损失、降低贷款风险的主要途径。农村小额信贷风险控制体系主要包括：①信贷风险规避机制，规避信贷风险是农村小额信贷机构对信用等级较低和风险较大的贷款对象进行回避的风险管理策略。它主要是针对借款人的，进行信用评估，主要利用“5C”、“6C”、“5P”原则。②信贷风险分散机制，农村小额信贷风险分散方法一般有两种:随机分散和有效分散。随机分散是指资产的选取是随机性的，有效分散则是利用理论和模型相结合

4、，对资产选取进行分析，找到最优的组合。例如，采用马尔维茨模型将各种资产的收益用收益期望表示，风险用收益方差表示，进行模型与理论的分析。具体做法包括：信贷资产种类的风险分散、货币种类的风险分散和国别的风险分散。③信贷风险抑制机制，通过加强贷款风险管理，最大限度地控制风险。在信贷风险抑制中，风险预警、风险决策、风险保障是三大主要任务。④信贷风险补偿机制，通过贷款定价、抵押贷款、资本和建立风险准备金对贷款损失进行适度弥补。根据不同的风险级别分别对待，进行有效风险转移而实现补偿的方法。⑤信贷风险消化机制，信贷风险消化指处理风

5、险贷款、清收风险贷款的措施，国外称为贷款清理(LoanWorkouts)。（二）国内外有关风险控制的观点和研究是重要的内容。1.对于小额贷款风险因素，其主要包含了风险类型，风险影响因素和风险评价三方面内容。首先，在风险类型的识别上，国内对其的研究比较深入，以农村小额贷款为主。胡聪慧（2008）认为我国农户信贷市场存在着两类不同性质的风险：农业系统性风险和主观违约风险。段文杰（2009）认为其风险包括自然风险、市场风险、信用风险、道德风险。石敬勇（2009）从参与主体出发，将风险分为环境风险、信用风险、管理风险和政策风

6、险。朱欣乐（2010）则将风险分为信用风险、营运风险和自然风险。另外在道德风险方面，Diamond(1991)建立了一个动态模型，认为过去获得过贷款的比较容易再次获得；CliveBell和GerhardClemenz(1998)研究表明愿意增加担保的人可以预计具有较小道德风险。其次，在风险影响因素方面，JoseA.G.Baptista等人（2006）应用多元回归统计方法分析得出小额贷款风险的影响因素有：贷款数额、用途、利率等以及贷款人经营理念、思路、水平等等；RubanaMahjabeen（2008）研究了孟加拉国发

7、放小额贷款的风险情况并提出贷款总额、周期、贷款人的抵押品价值、拥有的耐用商品价值等因素会对小额贷款风险产生影响。吴晓灵（2005）从小额贷款公司角度认为制约小额贷款公司发展的因素主要是监管模式的不确定性和资金来源的有限性。孙清、汪祖杰（2006）利用Logistic模型对信用风险进行分析并认为影响还贷的因素有财产水平、负债状况、借款用途。马文勤、孔荣（2009）等人同样利用Logistic模型发现农户信用风险和农户的农业收入、非农收入、房屋价值、贷款用途、数额有关。最后，在对小额贷款风险评价方面，RobertDeYo

8、ung（2008）利用Stacked-Fogit模型分析各指标对小额贷款客户的信用得分的影响。戴立新（2007，2008）从发放农户小额信用贷款面临的风险入手，构建了小额信用风险评价指标体系。闫雪、卢继梁（2010）提出了提高小额贷款公司风险控制力的信用评估体系。申韬（2010）运用解决不确定性问题的软集合理论，提出了现阶段符合我国小额贷款公司