组合评价方法在银行信用风险评价中应用

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1、第１６卷专辑中国管理科学Ｖ０１．１６，ＳｐｅｃｉａｌＩｓｓｕｅ２００８年１０月ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔＳｃｉｅｎｃｅＯｃｔｏｂｅｒ，２００８文章编号：１００３—２０７（２００８）ｚｋ一０２１５—０５组合评价方法在银行信用风险评价中的应用柳玉鹏，李一军（哈尔滨工业大学管理学院，黑龙江哈尔滨１５０００１）摘要：针对贷款客户评价选择问题，在对已有研究方法分析的基础上，提出了以熵权与偏好顺序结构评估法相结合的排序方法。以借贷人的财务状况、借贷人的管理水平、借贷人的行业地位、借贷人资产的变现性和借贷人历史信用状况为评价准则，利用信

2、息熵来确定评价准则的权重，用偏好顺序评价法确定贷款客户的贷款顺序，并进行了灵敏度分析。最后通过算例证明了该方法的有效性。关键词：熵权；偏好顺序结构评价法；贷款客户选择；灵敏度分析中图分类号：Ｃ９３４文献标识码：Ａ１引言评价问题存在着一定的局限性：ＡＨＰ方法主要依靠专家意见，主观因素较大，易出现判断矩阵不一致的在银行风险中，信用风险占有特殊的地位，根据麦肯锡（ＭｃＫｉｎｓｙｅ）公司对国际银行业实际风险资本配置的研究表明，信用风险占银行总体风险暴露的６０．Ｏ％，而市场风险和操作风险则仅各占２．００％。因此，风险评估方法和风险的控制与管理就成为金融研究领域的一

3、个重要分支，是经济金融理论发展的必然结果和重要的研究领域…。信用风险管理得当，不仅能够有效地控制银行贷款风险，而且还可以为银行带来预期的利润。反之，由于贷款客户选择不当，少数核心客户违约，则银行不仅难以创造利润，还会面对巨大的损失，甚至导致银行丧失清偿能力而被迫倒闭，近年来类似的案例屡有发生。可见，贷款客户选择的能力不仅是商业银行拓展业务和风险管理能力的重要表现，也是现代银行的核心竞争力之一¨。１。提高借款人违约率评估的准确性是信用风险管理的关键，而进行信用风险评价是基础，目前各种用于风险评价的方法引起了很多学者的重视，提出了情况；ＤＥＡ方法过于依赖权重，在

4、一些情况下会出现选择结果不合理；ＥＬＥＣＴＲＥ方法还不能进行完全排序；ＴＯＰＳＩＳ方法可以对方案进行完全排序，但其没有给出如何确定权重的方法；基于人工智能的方法计算过程比较复杂。此外，银行对企业客户信用风险的测度，可以转化为对企业财务状况的衡量问题。因为信用风险的形成一企业是否能如期还本付息主要取决于企业财务状况。影响企业财务状况的因素很多，不能仅根据某一项指标，而应根据影响企业财务状况的多维指标来评估企业的财务状况旧ｏ。综上，本文在上述研究基础上引入基于熵权的偏好顺序结构评价法（ＰＲＯＭＥＴＨＥＥ）进行企业信用风险评估，为风险控制分析提供了一种新思路。该方法

5、结合信息熵确定权重法与ＰＲＯＭＥＴＨＥＥ的特点：ＰＲＯＭＥＴＨＥＥ法简便、易于计算，其概念及意义清晰、明确，易于被决策者和分析人理解；熵权则在很大程度上避免了权重确定的主观性。统计模型（包括聚类分析）、组合预测方法、多属性２客户信用指标体系的建立评价方法等一系列方法旧“１。但目前的方法仍存在一些问题，如统计模型需要大量历史数据；组合预测方法存在难以确定合理的组合权重；传统的多属性收稿日期：２００８一０６—３０基金项目：国家自然科学基金资助项目（７０７７１０３３）作者简介：柳玉鹏（１９８１一），男（汉族），山东龙１５１人，哈尔滨工业大学管理学院，博士生。研究

6、方向：决策理论与应用、管理信息系统．对客户信用风险评价指标的构建，要注意科学性原则，指标体系应围绕评价目的，科学反映客户信用风险及其特征，指标概念正确、涵义清晰，各指标之间不应有很强的相关性，尽可能避免显见的包含关系，二要注意系统性原则。指标体系应全面地反映客户信用风险的各个要素和整体情况。并且从中抓住主要因素，以保证综合评价的全面性和可信度。中国管理科学２００８正最后要遵循目的性原则所构建的评价指标要能够满足客户信用风险评级工作的需要，指标设计应当侧重于反映客户偿债能力、生存能力方面的指标，以估量其贷款的风险程度，为其信贷决策提供依据一１。综合考虑信用风

7、险的各影响要素，依据指标选择原则，借鉴巴塞尔银行管理委员会的《信用风险管理Ｓｊ＝Ｓ（彳ｉ）／ｌｎｎ进一步求解各项准则的差异度Ｇ，＝１一｜ｓ，最后计算各项准则的权重为ｔｌＪ』＝ＧＪ／∑ＧｉＩ２Ｉ（３）（４）（５）原则》以及国内外有关文献的相关数据，兼顾我国信用风险的特殊性，最终确定以下５项指标用作商业银行信用风险评估：借贷人的财务状况（Ｃ。）、借贷人的管理水平（Ｃ：）、借贷人的行业地位（Ｃ，）、借贷人资产的变现性（Ｃ。）和借贷人历史信用状况（Ｃ。）。３基于熵权的ＰＲＯＭＥＴＨＥＥ评价方法３．２贷款客户排序的ＰＲＯＭＥＴＨＥＥ确定方法ＰＲＯＭＥＴＨＥＥ是由Ｂ

8、ｒａｎｓ等人于１９８４年提出来的一种多