广发海外多元配置证券投资基金（QDII）.docx

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1、广发海外多元配置证券投资基金（QDII）2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年七月二十日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

2、不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称广发海外多元配置（QDII）基金主代码005557交易代码005557基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年2月8日报告期末基金份额总额204,455,284.51份投资目标本产品在控制风险与保持资产流动性的基础上，通过资产配置的理论选择海外ETF与主动管理基金作为主要投资标的，通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波

3、动性的同时，实现资产的长期增值。投资策略本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的分析框架，通过分析全球宏观经济环境形势和变化态势、市场趋势（将结合企业盈利状况、估值水平、流动性、投资主体行为以及市场情绪等因素进行综合判断）、以及政治与经济政策动向，分析、比较和把握股票、债券、大宗商品、另类资产和现金等大类资产的预期收益和风险特征；并结合资产配置理论以及金融工程的组合构建和分析方法，采用目标风险和战术调整相结合的方式，通过主要投资于境外公募基金，对各大类资产进行战略配置与调整。业绩比较基准人民币计价的MSCI全球股票指数（MSCIWorldIndex）收益率×

4、40%+人民币计价的花旗全球政府债券指数（CitigroupWorldGovernmentBondIndex）×60%风险收益特征本基金主要投资于境外公募基金，属于中等风险收益水平的证券投资基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司境外资产托管人英文名称BankofChina(HongKong)境外资产托管人中文名称中国银行(香港)有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)1.本期已

5、实现收益1,282,415.972.本期利润7,178,857.733.加权平均基金份额本期利润0.03294.期末基金资产净值203,892,327.915.期末基金份额净值0.9972注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业

6、绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月3.54%0.34%3.68%0.30%-0.14%0.04%注：本基金的业绩比较基准为：人民币计价的MSCI全球股票指数收益率×40%+人民币计价的花旗全球政府债券指数×60%。3.2.2　自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发海外多元配置证券投资基金（QDII）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2018年2月8日至2018年6月30日）注：（1）本基金合同生效日期为2018年2月8日，至披露时点本基金成立未满一年。（2）本基金

7、建仓期为基金合同生效后6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李耀柱本基金的基金经理；广发纳指100ETF基金的基金经理；广发美国房地产指数(QDII)基金的基金经理；广发纳斯达克100指数（QDII2018-02-08-8年李耀柱先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理（自2016年8月23日至2017年11月9）基金的基金经

8、理；广发全球农业指数（Q