湖南大学-431-金融学综合-2014-年考研真题

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1、湖南大学431金融学综合2014年考研真题一、名词解释（每题4分，共16分）1.马歇尔—勒纳条件；2.ETF基金；3.存款成本；4.信用货币二、单选题（每题1.5分，共21分）1.新巴塞尔协议规定的信用风险计量方法包括（）A.内部评级法和基本指标法B.基本指标法和标准法C.标准法和内部评级法D.内部评级法和VaR法2.银行贷款的价格在很大程度上体现为贷款协议上的利率水平，但其并非贷款价格的唯一构成，一般来讲，贷款价格的构成包括（）A.贷款利率、承诺费、补偿余额和罚息B.贷款利率、补偿余额、隐含价格和罚息C.贷款利率、承诺

2、费、隐含价格和罚息D.贷款利率、承诺费、补偿余额和隐含价格3.股票价格已经反映了所有的历史信息，如价格的变化状况、交易量的变化状况等，因此技术分析手段对了解股票价格未来变化没有帮助。这一市场是指（）A.弱有效市场B.次强有效市场C.强有效市场D.无效市场4.以下是关于组合投资的陈述，正确的说法是（）A.组合投资可以分散系统性风险B.组合投资可以分散特定风险C.组合投资可以分散全部风险D.以上都正确5.商业银行住房抵押贷款偿还方式中，适合于目前收入一般，但未来收入预期会增加的人群的偿还方式为（）A.等额本息还款法B.等额本

3、金还款法C.等比例还款法D.等比例还本法6.商业银行的可贷头寸为（）A.可用头寸—备付金限额B.基础头寸+存放同业款项C.库存现金+备付金存款D.库存现金+超额准备金7.如果A、B两公司都想从金融市场借入3年期价值1000万元的借款，但两家公司的信用级别不同，因而融资成本也不同，如下表所示：固定利率浮动利率A公司10.00%LIBOR+0.30%B公司12.00%LIBOR+1.20%假设两公司分别在自己的优势市场进行融资，然后进行互换。如果固定利率融资方向对方支付LIBOR+0.25%的利率，应该换取（）的固定利率，才

4、能使互换双方可以各享一半的互换收益。A.9%B.10.50%C.11%D.12.50%1.金融市场的宏观功能体现在（）A.是资金的蓄水池B.是宏观经济政策的传导渠道C.是国民经济的晴雨表和气象站D.以上都对2.产生“劣币驱逐良币”现象的货币制度是（）A.银本位制B.金银复本位制C.金本位制D.金汇兑本位制3.实行准中央银行制度的国家有（）A.美国B.中国C.日本D.新加坡4.凯恩斯认为最适合作为货币政策传导变量的是（）A.利率B.货币供应量C.基础货币D.超额准备金5.以下关于人民币兑美元基准汇率的说法中，正确的是（）A

5、.中国人民银行根据前一日银行间外汇市场形成的价格，公布人民币兑美元的基准汇率B.中国人民银行根据前一日银行间外汇市场形成的价格，并参考国际外汇市场汇率变化，公布人民币兑美元的基准汇率C.中国人民银行向银行间外汇市场的做市商询价，并对各做市商的报价加权平均，其结果即是该营业日人民币兑美元的基准汇率D.中国人民银行根据前一日国际外汇市场形成的价格，公布人民币兑美元的基准汇率6.美国通过设立（），使得欧洲美元的发行国—美国也可以建立欧洲货币市场A.国际银行业务设施B.欧洲美元设施C.合格境外投资者制度D.离岸金融市场7.以下是

6、某国的内外经济状况组合，属于米德冲突的是（）A.通货膨胀与国际收支逆差B.经济衰退与国际收支逆差C.通货紧缩与国际收支顺差D.经济衰退与国际收支顺差三、简答题（每题8分，共40分）1.试述利率对储蓄的替代效应与收入效应。2.证券市场线的方程是什么？有什么含义？β值的高低说明了什么问题？3.试述通货膨胀的产出效应。4.试述欧洲主权债务危机的原因。5.什么是净利差率，通过分析净利差率可以揭示哪些经济信息？四、计算题（第1题8分，第2至4题每题9分，共35分）1.假设有面值均为100元，到期日分别为一年与两年的两种贴现债券，其

7、中两年期的贴现债券当前的交易价格为87.34元，一年期的贴现债券当前的交易价格是94.34。求第二年的远期利率。2.瑞士某公司从美国进口设备，3个月后付款，货价USD1000万，签约时汇率：USD1=CHF1.5100。为防范风险，进口商购入欧式期权，期权费为CHF0.06/USD，使其有权在3个月后以USD1=CHF1.5100购入USD1000万。如果3个月后的市场汇率分别为（1）USD1=CHF1.5800，（2）USD1=CHF1.5000，（3）USD1=CHF1.5100时，问：瑞士公司在上述三种情况下是否会

8、行使期权？（要求：写出计算与判断过程）3.设A银行总资产为50亿元，红利分配比例为40%，总资本与总资产比例为8%。运用戴维贝勒模型计算：（1）写出戴维贝勒模型（2）当银行要求9%的资产增长率时，银行的资产收益率应为多少？（3）设银行保持（2）中的资产收益率，如要求资产增长率为10%，需要多少外源资本？（单位：亿元）