华商领先企业混合型证券投资基金.doc

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1、华商领先企业混合型证券投资基金2009年半年度报告正文华商领先企业混合型证券投资基金2009年半年度报告正文2009年6月30日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年八月二十九日华商领先企业混合型证券投资基金2009年半年度报告正文第一节重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司

2、根据本基金合同规定，于2009年8月1525日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。39华商领先企业混合型证券投资基金2009年半年度报告正文1.1目录第一节重要提示及目录21.1重要提示21.2目

3、录3第二节基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式72.5其他相关资料7第三节主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现7第四节管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.7管理人对报告期内基金利润

4、分配情况的说明12第五节托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13第六节半年度财务会计报告（未经审计）136.1资产负债表136.2利润表146.3所有者权益（基金净值）变动表156.4报表附注16第七节投资组合报告2929307.1期末基金资产组合情况2929307.2期末按行业分类的股票投资组合307.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细3030317.4

5、报告期内股票投资组合的重大变动327.5期末按债券品种分类的债券投资组合3333347.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细347.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细3434357.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细3434357.9投资组合报告附注34343539华商领先企业混合型证券投资基金2009年半年度报告正文第八节基金份额持有人信息358.1期末基金份额持有人户数及持有人结构358.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况353536第九节开放式

6、基金份额变动353536第十节重大事件揭示3610.1基金份额持有人大会决议3610.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3610.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3610.4基金投资策略的改变3610.5为基金进行审计的会计师事务所情况3610.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况3610.7基金租用证券公司交易单元的有关情况36363710.8其他重大事件38第十一节备查文件目录3911.1备查文件目录3911.2存放地点3911.3查阅方式3939华商领先企业混合型证券投资基金2009年半

7、年度报告正文第二节基金简介2.1基金基本情况基金名称华商领先企业混合型证券投资基金基金简称华商领先企业混合交易代码630001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年5月15日报告期末基金份额总额8,124,799,464.42份2.2基金产品说明投资目标本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会。投资策略（1）资产配置策略本基金在资产配置中采用自上而下的策略，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深

8、入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并应用量化模型进行优化计算，根据计算结果