我国上市银行贷款集中对银行风险影响的实证分析

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1、万方数据浙江工商大学硕士论文我国上市银行贷款集中对银行风险影响的实证研究第一章引言第一节选题背景和意义随着我国经济市场化程度越来越高，我国商业银行经营的外部环境已经发生了巨大变化。一方面，我国企业征信系统不完善，银行和企业之间信息流通不顺畅，而且存在某些企业提供错误的企业信息给银行的现象，这些都造成银行以更为审慎的态度来审视其交易对手；另一方面，随着银行业改制的完成，商业银行作为一个独立的经济个体，需要自负盈亏，国家对银行的担保力度越来越小，银行需要时刻防范风险的发生。目前，商业银行作为我国金融系统的主体，社会资金

2、大部分需要经过商业银行渠道来进行配置，而信贷资金是银行最重要的资产，信贷资金的安全关乎银行的存亡，而银行的稳定关乎我国整个社会的稳定和经济建设的顺利进行。贷款投向作为商业银行信贷资源配置的关键因素，历来受到学者、监管层以及各大银行的关注。在此背景下，对商业银行贷款集中的研究就弥足重要。根据中国人民银行2013年7月发布的《2013年上半年贷款投向统计报告》披露，上半年房地产贷款增加1．3万亿元，同比多增7326亿元，增量占同期贷款增量的27．1％。根据各上市银行公布的半年报，2014年上半年，除中国银行以外的其他1

3、5家上市银行对房地产行业的贷款总额为3．01万亿元，在半年时间内增加了2280亿元左右，增长近7．57％。2014年9月份中国银监会公布的2014年上半年我国银行业金融机构新增本外币贷款7．72万亿元，同比增长32．8％，其中，贷款增加最多的五个省份分别为：广东省增加8548亿元，江苏省7527亿元，浙江省增加6364亿元，北京市增加5640亿元，山东省增加5061亿元。以上五省贷款增加总额占银行业新增本外币贷款总额的42．93％。报告还显示，2014年上半年我国政策性银行和商业银行新增的1．6万亿元人民币的中长期

4、贷款投向了三大基础设施，分别为：水利、环境和公共设施新增892l亿元：交通运输、仓储和邮政业新增5249亿元；电力、燃气及水的生产和供应业新增1807亿元。另据中国人民银行统计，2014年上半年我国大型和中型企业贷款余额占企业贷款余额的70％以上。从以上数据可以看出，我国银行近年来信贷资金出现明显的集聚现象，这种万方数据浙汀I：商大学硕士论文我国上市银行贷款集中对银行风险影响的实证研究现象体现在行业、企业规模以及经济区域等方面。造成我国商业银行贷款集中投向以上领域的原因包括两方面：一方面，商业银行贷款集中是一种经济

5、逐利行为，商业银行资金往往会投向那些收益较高的行业、地区和企业，这是一种市场引导机制；另一方面，我国商业银行信贷投放很多集中于那些特大型企业，尤其是国有企业，这些大型国有企业比民营企业更容易而且以更低的利率获得商业银行的信贷，这种现象既有经济方面的考虑也有政治方面的考虑。下面从三个不同的角度论述银行信贷集中度：从发展国民经济的角度出发，资本作为生产函数中不可或缺的一员，因其稀缺性而历来弥足珍贵。从发展国民经济的角度来看，信贷集中度的提升，会加剧企业、行业以及地区的强弱风化，使得“马太效应”凸显，并不利于我国经济社会

6、的健康发展，这在一定程度上也加剧了我国人均收入差距。从商业银行个体发展的角度出发，贷款过度集中同样对银行业的稳定发展也是不利的。巴塞尔委员会明确指出，在2008年发生的百年不遇的金融危机中，许多金融机构的破产倒闭，其中一个重要原因在于资产和收益过度集中，从而导致集中度风险过大。贷款集中度过高不仅可能对银行个体产生信贷风险，也可能引发银行业的系统性风险，现代银行系统内各银行之间的联系越来越密切，个体银行发生危机难免对其他银行造成冲击，增加银行业的不稳定性。从银行业资源配置角度来看，信贷集中导致的资源错配，使得商业银行

7、无法发挥其作为经济助推器和调控器的作用，其自身发展必然也会深受影响。从监管的角度出发，《中华人民共和国商业银行法》第三十九条明确规定：“对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％。”我国银监会颁布的《银团贷款业务》规定“单一企业和项目从商业银行的融资总额超过该行资本金余额1o％的贷款，或单一客户从银行融资总额超过该行资本净额15％的贷款，最好采用银团贷款方式”。而银团贷款方式就是为了防范商业银行信贷集中度风险。巴塞尔委员通过对全球银行的研究发现，全球大部分银行存在信贷集中的问题，过去发生的数次银行

8、危机表明，信贷的集中风险会给银行的经营稳定带来很大影响。从以上三个角度看，商业银行贷款集中度不仅会给银行业自身的稳定发展带来不利影响，同样也会对国家产业结构升级和经济健康发展带来不稳定因素，结合我国实际情况，商业银行信贷作为我国企业的主要融资渠道，贷款过度集中带来的不利影响在我国尤为突出。万方数据浙江1i商大学硕上论文我困上市银行贷款集中对银行风险影响的实证