上投摩根轮动添利债券型证券投资基金

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1、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金2018年第3季度报告上投摩根轮动添利债券型证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年十月二十四日第1页共12页上投摩根轮动添利债券型证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核

2、了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根轮动添利债券基金主代码370025基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年2月4日报告期末基金份额总额10,844,555.12份在有效控制风

3、险和保持资产流动性的前提下，通过积极主投资目标动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争为基金持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。根据类属资产的风险来源不同，本基金将固定收益类品种细分为信用产品和利率产品。本基金将积极把握债券市场中利率产品和信用产品的轮动规律，超配阶段性强势券投资策略种，力争提高基金收益。在实际操作中，本基金将采用自上而下的方法，对宏观经济形势和货币政策进行分析，并结合对债券市场的供需状况、市场流动性水平、重要市场2上投摩根轮动添利债券型证券投资基金2018年第3季度报告指标、利率市场和信用市场的预期表现的积

4、极研判，在利率产品和信用产品两大类固定收益产品中选择未来一段时间预期表现较好的一类品种进行重点配置。业绩比较基准中证综合债券指数本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型风险收益特征基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称上投摩根轮动添利债券A类上投摩根轮动添利债券C类下属分级基金的交易代码370025370026报告期末下属分级基金的份5,962,

5、758.12份4,881,797.00份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)主要财务指标上投摩根轮动添利债券上投摩根轮动添利债券A类C类1.本期已实现收益58,194.6843,715.222.本期利润20,971.9311,757.463.加权平均基金份额本期利润0.00330.00214.期末基金资产净值6,022,125.964,919,074.185.期末基金份额净值1.0101.0083上投摩根轮动添利债券型证券投资基金2018年第3季度报告

6、注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、上投摩根轮动添利债券A类：业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月0.30%0.

7、10%1.32%0.06%-1.02%0.04%2、上投摩根轮动添利债券C类：业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月0.30%0.10%1.32%0.06%-1.02%0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根轮动添利债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2013年2月4日至2018年9月30日)1．上投摩根轮动添利债券A类：4上投摩根轮动添利债券型证券投资基金2018年第3

8、季度报告注：本基金建仓期自2013年2月4日至2013年8月3日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2013年2月4日，图示时间段为2013年2月4日至2018年9月30日。本基金自2015年10月10