我国西南地区城市商业银行流动性风险管理浅析

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1、我国西南地区城市商业银行流动性风险管理浅析【摘要】随着存款保险制度的引入，互联网金融的冲击以及经济下行压力的增大，在新形势下，我国传统商业银行的流动性风险问题逐渐凸显。本文基于西南地区典型城市商业银行财务数据，对西南地区城市商业银行的现状及存在的问题进行了分析，并指出了相应的解决对策，以期对西南地区城市商业银行流动性风险的管理提供一定的借鉴。【关键词】西南地区城市商业银行流动性风险前言对于商业银行来说，风险管理问题永远是最重要的，在所有商业银行所要面对的风险中，流动性等因为其较强的不确定性和较大的破坏性，最为引人关注。对于我国来说，相较大型上市商业银行根基厚、管控严、网点多等特点，中小商

2、业银行特别是中小城市商业银行的流动性风险在当前经济新常态的大背景下应该重点关注。作为我国本土产物，由于缺乏国外的相关发展经验，其既不具备国有商业银行和股份制商业银行的优势，也享受不到太多村镇银行、农信社等的政策性扶植力度。特别是西南地区的城市商业银行，由于西南地区地处内陆，经济发展相较沿海地区落后，金融生态脆弱，金融配套不健全，所以更应该引起人们的关注。一.西南地区城市商业银行流动性风险现状从地理区域上划分，传统的西南五省，包括四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、重庆直辖市等五个省（区、市）。考虑到经济发展及金融环境的差异性，本文仅选取“云贵川”三省进行研究和分析，截止2015年，全国1

3、33家城市商业银行中，云南有3家，四川有13家，贵州有2家。在这18家城市商业银行中，本文仅选取每个省份最具代表性的最为重点研究对象分别为富滇银行、成都银行、贵阳银行，三个典型城市商业银行作为代表进行数据整理和分析。首先，通过存贷比指标分析，三家城市商业银行均符合目前央行规定商业银行最高的存贷比例为75%的规定，但从年报财务数据可以看出，富滇银行的存贷比逐年上升，近年来已经达到了70%以上，高出2014年我国商业银行65.09%的均值，在增加盈利能力的同时也使得流动性风险加剧；从不良贷款率指标看，三家银行不良贷款率均在近年来出现了明显上升情况，到2015年，均超过了1%对于核心资本充足率

4、，富滇银行核心资本充足率波动较大，但整体充足率较高，成都银行及贵阳银行的核心资本充足率明显呈现一个下降趋势；总体来看，所选取的西南地区三家城市商业银行流动性风险均在可控范围，但随着近年来经济下行压力的增大和互联网金融业的冲击，还是可以明显的看出各家银行的流动性风险相较前几年有增大的趋势，具体到各项指标，还是表现出一些阶段性特点。从金融生态环境角度分析，我国城市商业银行，与上市股份商业银行相比，受制于先天条件，兴起时间短、获得资金渠道较少、资产规模小、管理水平薄弱、覆盖面窄，流动性风险较上市商业银行大。近年来兴起的村镇银行由于政策扶植力度大，其服务三农的市场定位也较为明确，所以发展十分迅速

5、，成长较快，夹在市场中间的城市商业银行无疑就比较尴尬。由于市场的开放性，西南地区本土城市商业银行面对的竞争十分激烈，既有国内大型上市商业银行，也有省外城市商业银行，甚至还有国外金融业的进驻，所以西南本土城市商业银行的流动性风险管控问题就显得尤为重要。二.西南地区城市商业银行流动性风险成因分析（一）经济增速放缓，新兴金融业态冲击随着我国步入经济新常态，我国经济增速明显放缓，经济下行压力增大。经济增速放缓使得城乡居民的可支配收入收到打击，客观上使得居民的储蓄增速下降，实体经济不景气，破产倒闭潮从沿海波及到内地，严重影响企业储蓄的增长。其次，随着互联网金融的高歌猛进，支付宝、微信支付、网贷、P

6、2P等新兴金融业态层出不穷，对于我国传统金融业的冲击是十分显著的。西南地处西部内陆地区，相较沿海发达城市收到上述因素的影响较小但各项盈利指标也出现了明显的下滑，特别是西南城市商业银行自身规模及影响力有限，在市场竞争中处于弱势地位，会进一步从客观上加剧其流动性风险。（二）资产负债结构、期限错配首先是资产负债的结构错配，随着经济下行压力及新兴金融业态的冲击，使得我国商业银行面临存款增长乏力的问题，资金揽储压力大，银行存款不断被分流，存款减少的趋势在未来的几年之间仍会持续。西南地区城市商业银行存款的下降也是较为明显的，富滇银行从2011年的24.51%的增速下降到2014年10.90%，成都银

7、行从2011年33.96%的增速下降到2014年的12.58%，贵阳银行从2011年23.75%的增速下降到2014年的18.98%。然而，商业银行的贷款规模并没有显著减少，资产负债结构的错配会严重影响到城市商业银行的流动性风险问题，使得流动性风险加剧。资金期限的错配也会使其流动性风险加剧，一般来说，银行存款多为短期资金，而贷款又以中长期为主。然而，如果资产负债的期限出现严重的不匹配问题，在极端情况下，就会造成商业银行的挤兑风险。除